Сравнение SWBGX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWNTX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWNTX
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 6.27% против 1.54% соответственно.
SWBGX
10.28%
-1.19%
5.29%
16.56%
6.76%
6.27%
SWNTX
1.95%
-0.25%
2.40%
5.97%
0.76%
1.54%
Основные характеристики
| SWBGX | SWNTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 13.84 | 8.29 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 0.73% |
| Дневная вол-ть | 7.85% | 2.96% |
| Макс. просадка | -40.37% | -12.93% |
| Текущая просадка | -1.48% | -2.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWNTX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWNTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWNTX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SWNTX в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.04% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.41% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWNTX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWNTX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.