PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с SWNTX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWNTX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWNTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.06

SWNTX:

0.11

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.04

SWNTX:

0.20

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.01

SWNTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.03

SWNTX:

0.11

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.07

SWNTX:

0.43

Индекс Язвы

SWBGX:

6.06%

SWNTX:

1.43%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

SWNTX:

4.86%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

SWNTX:

-12.93%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.28%

SWNTX:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.44% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.29%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-0.78%

5 лет

3.83%

10 лет

1.52%

SWNTX

С начала года

-1.25%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-1.21%

1 год

0.52%

5 лет

0.75%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и SWNTX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.

SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и SWNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг риск-скорректированной доходности SWNTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SWNTX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWNTX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SWNTX в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.27%3.44%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWNTX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWNTX

Загрузка...