Сравнение SWBGX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 7.54% против 1.57% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWNTX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWNTX
Сравнение SWBGX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.18 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.06 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 3.48 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.16 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWNTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWNTX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SWNTX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWNTX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -13.26% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -4.40% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -13.26% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -13.26% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.52% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.89% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.34% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWNTX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.98% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 1.57% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 4.43% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.45% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 3.56% | +7.39% |