Сравнение SWBGX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWNTX.
Основные характеристики
| SWBGX | SWNTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 20.75% | 6.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 0.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.39% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 8.10% | 3.00% |
| Макс. просадка | -40.37% | -12.93% |
| Текущая просадка | -0.71% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWNTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWNTX
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 6.39% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWNTX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWNTX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SWNTX в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.03% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWNTX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWNTX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.