PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
13.26%
SWBGX
SWPPX

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.20% соответственно.


SWBGX

С начала года

10.76%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

6.34%

1 год

17.06%

5 лет (среднегодовая)

6.81%

10 лет (среднегодовая)

6.27%

SWPPX

С начала года

26.66%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

13.26%

1 год

32.82%

5 лет (среднегодовая)

15.76%

10 лет (среднегодовая)

13.20%

Основные характеристики


SWBGXSWPPX
Коэф-т Шарпа2.182.67
Коэф-т Сортино3.093.55
Коэф-т Омега1.421.50
Коэф-т Кальмара2.263.88
Коэф-т Мартина13.7817.39
Индекс Язвы1.24%1.89%
Дневная вол-ть7.84%12.30%
Макс. просадка-40.37%-55.06%
Текущая просадка-1.05%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWBGX и SWPPX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWBGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWBGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.182.67
Коэффициент Сортино SWBGX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.093.55
Коэффициент Омега SWBGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.50
Коэффициент Кальмара SWBGX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.263.88
Коэффициент Мартина SWBGX, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7817.39
SWBGX
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.67
SWBGX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWPPX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SWPPX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
2.03%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%1.43%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.13%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWPPX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.46%
SWBGX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 1.94%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
3.96%
SWBGX
SWPPX