Сравнение SWBGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWBGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 20.75% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.39% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 8.10% | 12.45% |
| Макс. просадка | -40.37% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWPPX
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.39% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWPPX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.03% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWPPX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.