Сравнение SWBGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SCHG.
Основные характеристики
| SWBGX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | 20.75% | 45.51% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 21.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.39% | 16.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 8.10% | 17.06% |
| Макс. просадка | -40.37% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SCHG
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.39% против 16.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SCHG
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SCHG
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.03% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SCHG
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.