PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWBGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBGX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
-0.51%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.54% против 16.95% соответственно.


SWBGX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.35%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.78%
10 лет*
7.54%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SWBGX и SCHG

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

SWBGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.76

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.24

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.09

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

3.71

+4.67

SWBGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWBGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SCHG

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
7.73%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SCHG

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SWBGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-34.59%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-16.41%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-34.59%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-34.59%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-12.51%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.22%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.84%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWBGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.77%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

12.54%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

22.45%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

22.31%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

21.51%

-10.56%