PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.07

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.03

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.00

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.04

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.10

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

SWBGX:

6.07%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.43%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.50% против 15.33% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.13%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-8.39%

1 год

-0.99%

5 лет

3.88%

10 лет

1.50%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и SCHG

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SCHG

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SCHG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SCHG

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...