Сравнение SWBGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.54% против 16.95% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SCHG
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWBGX
SCHG
Сравнение SWBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.24 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.09 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 3.71 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SCHG
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SCHG
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -34.59% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -16.41% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -34.59% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -34.59% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -12.51% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.22% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.84% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.77% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 12.54% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 22.45% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 22.31% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 21.51% | -10.56% |