- ISIN
- US8085094006
- CUSIP
- 808509400
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 19 нояб. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции SWBGX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWBGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,390.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) показал доход в 7.84% с начала года и 19.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWBGX составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWBGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWBGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 1.68% | -4.09% | 5.54% | 2.46% | 0.23% | 7.84% | ||||||
| 2025 | 2.05% | 0.69% | -2.25% | 0.16% | 2.89% | 3.18% | 0.35% | 2.61% | 2.20% | 1.10% | 0.71% | 0.25% | 14.73% |
| 2024 | -0.64% | 2.08% | 2.25% | -3.33% | 3.50% | 1.02% | 2.68% | 1.78% | 1.70% | -2.34% | 2.98% | -2.64% | 9.10% |
| 2023 | 5.62% | -2.55% | 1.82% | 0.89% | -1.27% | 3.65% | 2.27% | -1.96% | -3.56% | -2.46% | 6.95% | 5.36% | 14.99% |
| 2022 | -3.47% | -1.75% | 0.25% | -5.88% | 0.65% | -5.72% | 5.56% | -3.39% | -7.34% | 4.20% | 5.65% | -3.05% | -14.35% |
| 2021 | 0.00% | 1.66% | 1.88% | 2.80% | 1.17% | 0.86% | 0.76% | 1.42% | -2.61% | 3.06% | -1.39% | 2.69% | 12.85% |
Метрики бенчмарка
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.55, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1996.
- This fund participated in 64.06% of S&P 500 Index downside but only 60.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 60.44%
- Участие в снижении
- 64.06%
Комиссия
Комиссия SWBGX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWBGX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWBGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 13.52 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $1.99 | $0.80 | $0.70 | $1.04 | $1.24 | $0.82 | $1.17 | $0.98 | $0.55 | $2.35 |
Дивидендный доход | 7.13% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ показал максимальную просадку в 40.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.37%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.09%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 26d | 4y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.97%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.81%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -13.16%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| SWBGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -56.78% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.10% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -18.90% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -25.43% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -33.92% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -10.72% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWBGX
Добавьте Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWBGX