График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) показал доход в -2.12% с начала года и 11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWBGX составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWBGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 1.68% | -5.65% | -2.12% | |||||||||
| 2025 | 2.05% | 0.69% | -2.25% | 0.16% | 2.89% | 3.18% | 0.35% | 2.61% | 2.20% | 1.10% | 0.71% | 0.25% | 14.73% |
| 2024 | -0.64% | 2.08% | 2.25% | -3.33% | 3.50% | 1.02% | 2.68% | 1.78% | 1.70% | -2.34% | 2.98% | -2.64% | 9.10% |
| 2023 | 5.62% | -2.55% | 1.82% | 0.89% | -1.27% | 3.65% | 2.27% | -1.96% | -3.56% | -2.46% | 6.95% | 5.36% | 14.99% |
| 2022 | -3.47% | -1.75% | 0.25% | -5.88% | 0.65% | -5.72% | 5.56% | -3.39% | -7.34% | 4.20% | 5.65% | -3.05% | -14.35% |
| 2021 | 0.00% | 1.66% | 1.88% | 2.80% | 1.17% | 0.86% | 0.76% | 1.42% | -2.61% | 3.06% | -1.39% | 2.69% | 12.85% |
Метрики бенчмарка
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™: годовая альфа составляет 1.61%, бета — 0.55, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.
- Этот фонд участвовал в 64.09% снижения S&P 500 Index, но только в 60.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 60.74%
- Участие в снижении
- 64.09%
Комиссия
Комиссия SWBGX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWBGX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWBGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.61 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWBGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $1.99 | $0.80 | $0.70 | $1.04 | $1.24 | $0.82 | $1.17 | $0.98 | $0.55 | $2.35 |
Дивидендный доход | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ показал максимальную просадку в 40.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.37% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 831 |
| -27.09% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 3 нояб. 2004 г. | 1046 |
| -23.97% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 633 |
| -22.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -13.16% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 21 дек. 1998 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...