PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085094006

CUSIP

808509400

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

19 нояб. 1995 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWBGX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWBGX с SWNTX SWBGX с SWPPX SWBGX с SWISX SWBGX с PTSHX SWBGX с SWOBX SWBGX с SFSNX SWBGX с FNDB SWBGX с SCHG SWBGX с SWTSX SWBGX с VIGIX
Популярные сравнения:
SWBGX с SWNTX SWBGX с SWPPX SWBGX с SWISX SWBGX с PTSHX SWBGX с SWOBX SWBGX с SFSNX SWBGX с FNDB SWBGX с SCHG SWBGX с SWTSX SWBGX с VIGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) показал доход в 1.29% с начала года и -0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWBGX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

SWBGX

С начала года

1.29%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-0.78%

5 лет

3.83%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWBGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%0.69%-2.25%0.16%0.70%1.29%
2024-0.32%2.08%2.25%-3.33%3.50%1.02%2.69%1.78%1.70%-2.34%2.98%-9.89%1.29%
20235.62%-2.55%1.82%0.89%-1.27%3.65%2.27%-1.96%-3.56%-2.46%6.95%2.97%12.38%
2022-3.47%-1.75%0.25%-5.88%0.65%-5.72%5.56%-3.38%-7.34%4.20%5.65%-5.26%-16.30%
20210.00%1.66%1.88%2.80%1.17%0.87%0.76%1.42%-2.61%3.06%-1.39%-0.70%9.12%
2020-0.75%-4.44%-9.69%7.34%2.98%1.65%2.96%3.31%-2.15%-1.39%8.49%-1.59%5.44%
20195.55%1.91%0.79%2.14%-3.42%4.45%0.27%-0.82%1.37%1.57%1.76%-0.47%15.86%
20182.42%-2.94%-0.43%0.27%1.30%-0.05%1.77%1.32%-0.21%-5.00%0.99%-9.00%-9.73%
20171.21%1.77%0.34%0.95%0.61%0.66%1.36%0.11%1.72%1.06%1.41%-2.57%8.88%
2016-2.98%0.06%4.83%0.96%0.47%0.65%2.75%0.23%0.34%-1.64%1.79%-0.09%7.39%
2015-0.74%3.13%-0.41%0.62%0.31%-1.33%0.36%-3.82%-1.88%4.26%0.16%-12.43%-12.06%
2014-1.72%3.11%-0.00%0.11%1.43%1.51%-1.85%2.35%-2.25%1.99%1.03%-1.95%3.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWBGX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.42$0.31$0.33$0.32$0.39$0.39$0.33$0.30$0.34$0.30

Дивидендный доход

2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ составляет 9.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.52%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.75028 февр. 2012 г.1088
-26.04%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.32426 янв. 2004 г.847
-23.38%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.169
-23.07%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.48116 сент. 2024 г.716
-20.71%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.42213 окт. 2017 г.624

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...