Сравнение SWBGX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или PTSHX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и PTSHX
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции PTSHX по среднегодовой доходности: 6.27% против 2.39% соответственно.
SWBGX
10.76%
0.63%
6.34%
17.06%
6.81%
6.27%
PTSHX
5.42%
0.53%
2.88%
6.47%
2.88%
2.39%
Основные характеристики
| SWBGX | PTSHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 4.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 19.13 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 7.05 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 61.96 |
| Коэф-т Мартина | 13.78 | 114.13 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 0.06% |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 1.57% |
| Макс. просадка | -40.37% | -6.26% |
| Текущая просадка | -1.05% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и PTSHX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и PTSHX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и PTSHX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PTSHX в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.03% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 5.20% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и PTSHX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки PTSHX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PTSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и PTSHX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.