PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBGX с PTSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWBGX с PTSHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and PTSHX (PIMCO Short Term Fund) are both mutual funds - SWBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while PTSHX is a Ultrashort Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.20%/yr vs 2.98%/yr for PTSHX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for PTSHX.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции PTSHX по среднегодовой доходности: 8.20% против 2.98% соответственно.

SWBGX

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.03%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.20%

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.87%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBGX и PTSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.84%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		1.92%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%

Correlation

The correlation between SWBGX and PTSHX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.04

The correlation between SWBGX and PTSHX shifts across timeframes, from -0.07 (10 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

PIMCO Short Term Fund

Часто сравнивают с SWBGX:
SWBGX с SWOBXSWBGX с SWNTXSWBGX с SWPPXSWBGX с SCHGSWBGX с FNDBSWBGX с SWISXSWBGX с SWTSX
Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с VUBFXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с MYFRX

Доходность на риск

SWBGX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBGXPTSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.42

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
11.59

-8.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

3.89

-2.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

23.80

-20.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

77.59

-63.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBGX vs. PTSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSHX равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и PTSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBGXPTSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.42

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.62

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

2.22

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.71

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и PTSHX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PTSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBGXPTSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-5.12%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-0.21%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-0.41%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-2.33%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-4.79%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-0.19%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.06%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и PTSHX

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBGXPTSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.39%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

1.02%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

1.44%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

1.40%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

1.35%

+9.62%

Сравнение комиссий SWBGX и PTSHX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и PTSHX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности PTSHX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.43%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.13%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%

Часто задаваемые вопросы

SWBGX and PTSHX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWBGX has higher volatility (2.38%) compared to PTSHX (0.39%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs PTSHX's -5.12%.

PTSHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBGX и PTSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор