PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с PTSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с PTSHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или PTSHX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и PTSHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.07

PTSHX:

3.21

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.03

PTSHX:

10.09

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.00

PTSHX:

3.20

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.04

PTSHX:

11.82

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.10

PTSHX:

43.50

Индекс Язвы

SWBGX:

6.07%

PTSHX:

0.11%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

PTSHX:

1.53%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

PTSHX:

-6.26%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.43%

PTSHX:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.56% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.13%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-8.39%

1 год

-0.99%

5 лет

3.88%

10 лет

1.50%

PTSHX

С начала года

0.88%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

1.94%

1 год

4.89%

5 лет

3.21%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и PTSHX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и PTSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTSHX
Ранг риск-скорректированной доходности PTSHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PTSHX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и PTSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и PTSHX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PTSHX в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.66%5.15%4.51%3.27%0.63%1.78%2.92%2.50%1.67%1.81%1.58%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и PTSHX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки PTSHX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PTSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и PTSHX

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...