Сравнение SWBGX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и PTSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции PTSHX по среднегодовой доходности: 7.54% против 2.94% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и PTSHX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Доходность на риск
SWBGX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
SWBGX
PTSHX
Сравнение SWBGX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.08 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 9.70 | -7.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.28 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 11.16 | -9.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 42.92 | -34.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.08 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 2.48 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 2.20 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.70 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и PTSHX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и PTSHX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PTSHX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и PTSHX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PTSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -5.12% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -0.41% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -2.33% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -4.79% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -0.21% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.19% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.11% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и PTSHX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.21% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 0.94% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 1.44% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 1.37% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 1.34% | +9.61% |