Сравнение SWBGX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWOBX.
Основные характеристики
| SWBGX | SWOBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 13.58% |
| Дох-ть за 1 год | 20.75% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | -1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 4.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.39% | 3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 10.08 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 8.10% | 9.65% |
| Макс. просадка | -40.37% | -41.46% |
| Текущая просадка | -0.71% | -5.64% |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWOBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWOBX
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 6.39% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWOBX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWOBX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SWOBX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.03% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.89% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWOBX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.