PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с SWOBX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWOBX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWOBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.06

SWOBX:

0.33

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.04

SWOBX:

0.57

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.01

SWOBX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.03

SWOBX:

0.26

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.07

SWOBX:

1.02

Индекс Язвы

SWBGX:

6.06%

SWOBX:

4.22%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

SWOBX:

12.35%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

SWOBX:

-41.47%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.28%

SWOBX:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.91% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.29%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-0.78%

5 лет

3.83%

10 лет

1.52%

SWOBX

С начала года

-0.84%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-4.92%

1 год

4.07%

5 лет

3.97%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и SWOBX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и SWOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SWOBX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWOBX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SWOBX в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.34%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWOBX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWOBX

Загрузка...