PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
7.04%
SWBGX
SWOBX

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.31% соответственно.


SWBGX

С начала года

10.76%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

6.34%

1 год

17.06%

5 лет (среднегодовая)

6.81%

10 лет (среднегодовая)

6.27%

SWOBX

С начала года

13.51%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

7.04%

1 год

15.19%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

3.31%

Основные характеристики


SWBGXSWOBX
Коэф-т Шарпа2.181.60
Коэф-т Сортино3.092.16
Коэф-т Омега1.421.30
Коэф-т Кальмара2.260.82
Коэф-т Мартина13.788.07
Индекс Язвы1.24%1.88%
Дневная вол-ть7.84%9.49%
Макс. просадка-40.37%-41.46%
Текущая просадка-1.05%-5.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWBGX и SWOBX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.


SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWBGX и SWOBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWBGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.181.60
Коэффициент Сортино SWBGX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.092.16
Коэффициент Омега SWBGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.30
Коэффициент Кальмара SWBGX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.260.82
Коэффициент Мартина SWBGX, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.788.07
SWBGX
SWOBX

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SWOBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.60
SWBGX
SWOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWOBX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SWOBX в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
2.03%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%1.43%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.89%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWOBX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-5.69%
SWBGX
SWOBX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWOBX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 1.94%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
2.32%
SWBGX
SWOBX