PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с SWOBX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWOBX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWOBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025February
-4.38%
1.05%
SWBGX
SWOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

0.22

SWOBX:

0.86

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.31

SWOBX:

1.19

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.06

SWOBX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

0.21

SWOBX:

0.50

Коэф-т Мартина

SWBGX:

0.63

SWOBX:

3.67

Индекс Язвы

SWBGX:

3.77%

SWOBX:

2.19%

Дневная вол-ть

SWBGX:

10.97%

SWOBX:

9.39%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

SWOBX:

-41.47%

Текущая просадка

SWBGX:

-8.03%

SWOBX:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 1.70% против 3.12% соответственно.

SWBGX

С начала года

2.69%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-4.99%

1 год

2.49%

5 лет

3.50%

10 лет

1.70%

SWOBX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

0.06%

1 год

8.13%

5 лет

4.50%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и SWOBX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и SWOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWBGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.220.86
Коэффициент Сортино SWBGX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.311.19
Коэффициент Омега SWBGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.16
Коэффициент Кальмара SWBGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.210.50
Коэффициент Мартина SWBGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.633.67
SWBGX
SWOBX

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWOBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025February
0.22
0.86
SWBGX
SWOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWOBX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SWOBX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.58%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.29%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWOBX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-8.03%
-7.51%
SWBGX
SWOBX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWOBX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 1.87%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025February
1.87%
2.13%
SWBGX
SWOBX