Сравнение SWBGX с SWOBX
SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and SWOBX (Schwab Balanced Fund™) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.20%/yr vs 8.92%/yr for SWOBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for SWOBX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 8.20% против 8.92% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.20%
SWOBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.84% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 6.26% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Correlation
The correlation between SWBGX and SWOBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.96 |
The correlation between SWBGX and SWOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWOBX
Сравнение SWBGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.68 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 11.90 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWOBX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -35.99% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -6.58% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -11.72% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -28.30% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -28.30% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -6.21% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.48% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.38%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.53% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 6.74% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 8.58% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 13.96% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 12.88% | -1.91% |
Сравнение комиссий SWBGX и SWOBX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWOBX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SWOBX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.13% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.15% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SWBGX and SWOBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to SWBGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs SWOBX's -35.99%.
SWBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBGX и SWOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор