Сравнение SWANX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -9.30% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.50% соответственно.
SWANX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.70%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWSSX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWANX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWANX
SWSSX
Сравнение SWANX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.91 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.40 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.33 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.02 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.91 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWSSX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWSSX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -60.34% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -13.90% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -31.93% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -41.81% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -11.00% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -10.78% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.68% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.59% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 14.12% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 23.11% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 22.57% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 24.03% | -5.94% |