PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWANX с SWSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - SWANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, SWANX returned 12.30%/yr vs 11.20%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.20% соответственно.

SWANX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.62%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.30%

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWANX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		6.28%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between SWANX and SWSSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.84

The correlation between SWANX and SWSSX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWANX и SWSSX

Секторы
SWANX
SWSSX

Технологии

40.0%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.4%

Здравоохранение

8.9%
16.5%

Промышленность

8.3%
17.7%

Финансовые услуги

8.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.4%

Энергетика

4.6%
6.1%

Коммунальные услуги

4.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
4.8%

Недвижимость

0.5%
6.1%

Технологии

SWANX
40.0%
SWSSX
17.0%

Коммуникационные услуги

SWANX
11.9%
SWSSX
2.4%

Здравоохранение

SWANX
8.9%
SWSSX
16.5%

Промышленность

SWANX
8.3%
SWSSX
17.7%

Финансовые услуги

SWANX
8.3%
SWSSX
15.8%

Потребительский циклический сектор

SWANX
7.5%
SWSSX
8.4%

Энергетика

SWANX
4.6%
SWSSX
6.1%

Коммунальные услуги

SWANX
4.5%
SWSSX
2.9%

Потребительский защитный сектор

SWANX
4.1%
SWSSX
2.4%

Сырьевые материалы

SWANX
1.4%
SWSSX
4.8%

Недвижимость

SWANX
0.5%
SWSSX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SCHGSWANX с VOOSWANX с SPY
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

SWANX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.28

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.13

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.97

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

14.11

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.28

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SWSSX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-60.34%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.00%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-27.50%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-31.93%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-41.81%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.13%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-10.73%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.09%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 2.84%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.61%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.60%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

19.15%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

22.59%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

24.09%

-5.96%

Сравнение комиссий SWANX и SWSSX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SWSSX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

SWANX and SWSSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to SWANX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор