Сравнение SWANX с SWSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SWSCX.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWSCX
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 10.74% против -0.69% соответственно.
SWANX
25.44%
0.28%
12.80%
27.75%
12.93%
10.74%
SWSCX
16.72%
5.46%
12.83%
31.77%
7.09%
-0.69%
Основные характеристики
| SWANX | SWSCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 9.20 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 20.50% |
| Макс. просадка | -53.94% | -65.66% |
| Текущая просадка | -1.49% | -8.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWSCX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWSCX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SWSCX в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.31% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWSCX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWSCX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.