PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWANX с SWSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с SWSCX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SWSCX.

Корреляция

Корреляция между SWANX и SWSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SWSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWANX:

0.26

SWSCX:

-0.39

Коэф-т Сортино

SWANX:

0.50

SWSCX:

-0.36

Коэф-т Омега

SWANX:

1.08

SWSCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SWANX:

0.17

SWSCX:

-0.28

Коэф-т Мартина

SWANX:

0.67

SWSCX:

-0.72

Индекс Язвы

SWANX:

8.26%

SWSCX:

15.16%

Дневная вол-ть

SWANX:

20.89%

SWSCX:

27.49%

Макс. просадка

SWANX:

-53.94%

SWSCX:

-65.66%

Текущая просадка

SWANX:

-21.04%

SWSCX:

-27.30%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 0.94% против -1.60% соответственно.

SWANX

С начала года

-0.60%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-8.95%

1 год

5.36%

5 лет

4.10%

10 лет

0.94%

SWSCX

С начала года

-4.53%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

-21.82%

1 год

-10.66%

5 лет

9.17%

10 лет

-1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWANX и SWSCX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWANX
Schwab Core Equity Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWANX и SWSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг риск-скорректированной доходности SWANX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWANX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWANX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SWSCX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SWSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SWSCX

Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SWSCX в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		8.42%8.37%1.03%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%16.53%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.29%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SWSCX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SWSCX

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеют волатильность 6.08% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...