PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SWSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с SWSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SWSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и SWSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-9.30%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.64% соответственно.

SWANX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-12.09%
1 год
2.59%
3 года*
11.86%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.70%

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHGSWANX с FCTDX
Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPYSWSCX с SCHG

Сравнение комиссий SWANX и SWSCX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWANX
Schwab Core Equity Fund™

Доходность на риск

SWANX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSWSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.58

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.91

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.78

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

2.20

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SWSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SWSCX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SWSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSWSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWANX и SWSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SWSCX

Ни SWANX, ни SWSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SWSCX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXSWSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-63.30%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-13.76%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-27.35%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-49.32%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-12.75%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.66%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SWSCX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXSWSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.53%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

16.80%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

24.61%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.42%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.53%

-5.44%