PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWANX с SWSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWANX и SWSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SWSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28%
-5.33%
SWANX
SWSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWANX:

1.21

SWSCX:

-0.08

Коэф-т Сортино

SWANX:

1.52

SWSCX:

0.05

Коэф-т Омега

SWANX:

1.25

SWSCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SWANX:

1.71

SWSCX:

-0.08

Коэф-т Мартина

SWANX:

8.33

SWSCX:

-0.44

Индекс Язвы

SWANX:

2.21%

SWSCX:

4.46%

Дневная вол-ть

SWANX:

15.20%

SWSCX:

24.09%

Макс. просадка

SWANX:

-53.94%

SWSCX:

-65.66%

Текущая просадка

SWANX:

-9.13%

SWSCX:

-23.68%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 9.90% против -0.68% соответственно.


SWANX

С начала года

17.92%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

1.89%

1 год

18.15%

5 лет

10.74%

10 лет

9.90%

SWSCX

С начала года

-2.59%

1 месяц

-17.95%

6 месяцев

-5.47%

1 год

-2.89%

5 лет

2.41%

10 лет

-0.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWANX и SWSCX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.


SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
График комиссии SWSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SWANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWANX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWANX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21-0.08
Коэффициент Сортино SWANX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.520.05
Коэффициент Омега SWANX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.01
Коэффициент Кальмара SWANX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.71-0.08
Коэффициент Мартина SWANX, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.33-0.44
SWANX
SWSCX

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SWSCX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SWSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
-0.08
SWANX
SWSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SWSCX

Ни SWANX, ни SWSCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWANX
Schwab Core Equity Fund™
0.00%1.03%1.59%1.10%0.82%0.89%1.51%1.51%1.66%1.88%1.48%0.98%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
0.00%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SWSCX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.13%
-23.68%
SWANX
SWSCX

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SWSCX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 9.17%, в то время как у Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.17%
14.75%
SWANX
SWSCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab