- ISIN
- US8085098064
- CUSIP
- 808509806
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 1 июл. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWANX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции SWANX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) показал доход в 6.28% с начала года и 12.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWANX составила 12.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Core Equity Fund™
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWANX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | -2.08% | -5.08% | 10.05% | 3.17% | 0.30% | 6.28% | ||||||
| 2025 | 2.45% | -2.18% | -5.95% | -0.00% | 5.74% | 4.56% | 1.73% | 1.13% | 2.60% | 2.93% | 0.83% | -6.61% | 6.61% |
| 2024 | 1.94% | 4.88% | 2.75% | -3.67% | 4.99% | 4.66% | -0.13% | 3.43% | 2.20% | -1.01% | 4.22% | -0.96% | 25.42% |
| 2023 | 6.24% | -3.80% | 4.13% | 3.18% | -0.81% | 5.07% | 3.63% | -2.10% | -4.40% | -1.28% | 7.64% | 4.15% | 22.83% |
| 2022 | -3.74% | -3.66% | 1.90% | -7.82% | 0.96% | -7.64% | 7.76% | -3.84% | -8.68% | 6.34% | 5.81% | -5.18% | -18.00% |
| 2021 | -0.95% | 1.63% | 5.27% | 5.08% | 0.86% | 2.25% | 2.24% | 2.79% | -5.63% | 6.25% | -0.24% | 5.44% | 27.27% |
Метрики бенчмарка
Schwab Core Equity Fund™ has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.98, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 101.06%
- Участие в снижении
- 97.42%
Комиссия
Комиссия SWANX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWANX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.93 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 13.52 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Core Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.58 | $2.79 | $6.86 | $1.13 | $0.65 | $2.73 | $2.63 | $0.34 | $3.31 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Core Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.86 | $6.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Core Equity Fund™ показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Core Equity Fund™ составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.33%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -49.66%март 2003 г. | 2y 11mo | 3y 8mo | 6y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -34.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.72%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.52%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 2mo 14d | 5mo 7dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| SWANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -56.78% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -9.10% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -18.90% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -25.43% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.92% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.74% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.72% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 1.97% | +3.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWANX
Добавьте Schwab Core Equity Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWANX