PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085098064

CUSIP

808509806

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

1 июл. 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWANX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Популярные сравнения:
SWANX с SWSCX SWANX с SWPPX SWANX с SCHB SWANX с VOO SWANX с FCTDX SWANX с SCHX SWANX с SPY SWANX с SCHG SWANX с SCHD SWANX с SWAGX
Популярные сравнения:
SWANX с SWSCX SWANX с SWPPX SWANX с SCHB SWANX с VOO SWANX с FCTDX SWANX с SCHX SWANX с SPY SWANX с SCHG SWANX с SCHD SWANX с SWAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) показал доход в -0.30% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWANX составила 1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

SWANX

С начала года

-0.30%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-8.17%

1 год

3.70%

3 года

4.37%

5 лет

2.99%

10 лет

1.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%-2.18%-5.95%-0.00%5.78%-0.30%
20241.94%4.88%2.75%-3.67%4.99%4.66%-0.13%3.43%2.20%-1.01%4.22%-7.96%16.55%
20236.24%-3.80%4.13%3.18%-0.81%5.07%3.63%-2.10%-4.40%-1.28%7.64%2.21%20.53%
2022-3.74%-3.66%1.90%-7.82%0.96%-7.64%7.76%-3.84%-8.68%6.34%5.81%-17.12%-28.33%
2021-0.95%1.63%5.27%5.08%0.86%2.25%2.24%2.79%-5.63%6.25%-0.24%-17.61%-0.55%
2020-0.53%-9.12%-13.02%13.45%4.66%1.80%5.12%7.00%-4.80%-3.30%9.13%0.31%7.72%
20198.41%3.39%1.59%3.91%-6.54%6.95%1.51%-2.13%1.28%2.34%3.66%0.57%26.95%
20185.11%-4.02%-1.79%-0.31%2.36%-0.04%3.31%2.99%-0.65%-7.67%1.56%-20.06%-19.92%
20172.15%4.46%0.69%1.32%1.30%0.58%2.07%0.86%1.97%2.40%2.75%-8.00%12.71%
2016-7.98%-0.90%6.83%-0.05%2.22%-0.62%4.11%0.35%0.05%-2.14%3.97%1.64%6.93%
2015-2.57%5.72%-0.90%-0.61%2.49%-1.96%2.34%-6.36%-2.81%7.69%1.04%-15.44%-12.63%
2014-3.49%4.30%1.43%0.13%2.61%2.83%-1.50%4.52%-1.69%1.92%3.41%-13.17%-0.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWANX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWANX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWANX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Core Equity Fund™ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Core Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.95$1.95$0.58$2.79$6.86$1.13$0.65$2.73$2.63$0.34$3.31$3.73

Дивидендный доход

8.40%8.37%2.89%16.55%28.81%4.68%2.88%15.22%11.59%1.66%17.05%16.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Core Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$2.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.86$6.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.63$2.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31$3.31
2014$3.73$3.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Core Equity Fund™ показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Core Equity Fund™ составляет 20.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.94%24 мар. 2000 г.73911 мар. 2003 г.105318 мая 2007 г.1792
-51.45%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1241
-44.32%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.———
-37.11%8 дек. 2014 г.133123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.1445
-22.52%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.112
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...