Сравнение SWANX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.54% соответственно.
SWANX
25.44%
0.28%
12.80%
27.75%
12.93%
10.74%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| SWANX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 11.09% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHD
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHD
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHD
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHD
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.