Сравнение SWANX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWANX показывает доходность 25.44%, а VOO немного выше – 26.58%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.22% соответственно.
SWANX
25.44%
1.49%
11.95%
27.75%
12.92%
10.75%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| SWANX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.19% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и VOO
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и VOO
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и VOO
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.