PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с FCTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и FCTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-6.65%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью -3.10%.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX

Сравнение комиссий SWANX и FCTDX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCTDX в 0.61%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

SWANX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXFCTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.02

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.62

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.50

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

1.88

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FCTDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.02

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между SWANX и FCTDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и FCTDX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и FCTDX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и FCTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-34.51%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.99%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.92%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-6.11%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.28%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и FCTDX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.58%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.77%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.96%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.46%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.77%

-1.66%