Сравнение SWANX с FCTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или FCTDX.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и FCTDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWANX показывает доходность 25.44%, а FCTDX немного выше – 26.57%.
SWANX
25.44%
1.49%
11.95%
27.75%
12.92%
10.75%
FCTDX
26.57%
3.63%
12.36%
32.94%
15.89%
N/A
Основные характеристики
| SWANX | FCTDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 16.93 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.58% |
| Макс. просадка | -53.94% | -34.51% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и FCTDX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCTDX в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и FCTDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и FCTDX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FCTDX в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.93% | 1.05% | 1.22% | 0.80% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и FCTDX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и FCTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и FCTDX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.