PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWANX с FCTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWANX и FCTDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWANX с FCTDX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или FCTDX.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWANX:

0.12

FCTDX:

0.50

Коэф-т Сортино

SWANX:

0.26

FCTDX:

0.76

Коэф-т Омега

SWANX:

1.04

FCTDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWANX:

0.05

FCTDX:

0.46

Коэф-т Мартина

SWANX:

0.21

FCTDX:

1.72

Индекс Язвы

SWANX:

8.48%

FCTDX:

5.05%

Дневная вол-ть

SWANX:

20.96%

FCTDX:

19.46%

Макс. просадка

SWANX:

-53.94%

FCTDX:

-34.51%

Текущая просадка

SWANX:

-22.30%

FCTDX:

-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью -0.46%.

SWANX

С начала года

-2.19%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-9.41%

1 год

1.74%

3 года

5.39%

5 лет

3.02%

10 лет

0.85%

FCTDX

С начала года

-0.46%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-3.65%

1 год

8.79%

3 года

15.20%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Сравнение комиссий SWANX и FCTDX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCTDX в 0.61%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWANX и FCTDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг риск-скорректированной доходности SWANX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWANX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWANX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FCTDX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и FCTDX

Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности FCTDX в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		8.56%8.37%1.03%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%16.53%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		4.35%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и FCTDX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и FCTDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и FCTDX

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеют волатильность 4.29% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...