Сравнение SWANX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -9.30% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.71% соответственно.
SWANX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.70%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWPPX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWANX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWANX
SWPPX
Сравнение SWANX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.84 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.06 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.14 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWPPX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWPPX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -55.06% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.10% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -24.51% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.80% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -8.89% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -10.00% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.49% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.29% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.11% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 18.14% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.89% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.19% | -0.10% |