Сравнение SWANX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWANX показывает доходность 25.44%, а SWPPX немного выше – 26.66%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.20% соответственно.
SWANX
25.44%
1.49%
11.95%
27.75%
12.92%
10.75%
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| SWANX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.30% |
| Макс. просадка | -53.94% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWPPX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWPPX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWPPX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.