Сравнение SWANX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHB.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHB
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 28.80%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.75% против 15.05% соответственно.
SWANX
25.44%
1.49%
11.95%
27.75%
12.92%
10.75%
SCHB
28.80%
4.03%
15.56%
37.53%
17.76%
15.05%
Основные характеристики
| SWANX | SCHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 19.21 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.54% |
| Макс. просадка | -53.94% | -35.27% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHB
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHB
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHB
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHB
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.