Сравнение SWANX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.95% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHG
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SWANX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWANX
SCHG
Сравнение SWANX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.24 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.71 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHG
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHG
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -34.59% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -16.41% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -34.59% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -34.59% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -12.51% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -5.22% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.77% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.54% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 22.45% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 22.31% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.51% | -3.40% |