PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWANX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - SWANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SWANX returned 12.18%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.18% против 18.74% соответственно.

SWANX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.15%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.14%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.18%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWANX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		5.15%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SWANX and SCHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.94

The correlation between SWANX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWANX и SCHG

Секторы
SWANX
SCHG

Технологии

40.0%
46.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
16.0%

Здравоохранение

8.9%
7.7%

Промышленность

8.3%
5.8%

Финансовые услуги

8.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.7%

Энергетика

4.6%
0.8%

Коммунальные услуги

4.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

SWANX
40.0%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

SWANX
11.9%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

SWANX
8.9%
SCHG
7.7%

Промышленность

SWANX
8.3%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

SWANX
8.3%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

SWANX
7.5%
SCHG
12.7%

Энергетика

SWANX
4.6%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

SWANX
4.5%
SCHG
0.4%

Потребительский защитный сектор

SWANX
4.1%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

SWANX
1.4%
SCHG
1.4%

Недвижимость

SWANX
0.5%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с VOOSWANX с SPYSWANX с FCTDX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SWANX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.60

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.18

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.51

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

5.04

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SCHG

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-34.59%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-16.41%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-23.39%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-34.59%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-34.59%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-5.20%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.90%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.62%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.49%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

22.26%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.55%

-3.42%

Сравнение комиссий SWANX и SCHG

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SCHG

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWANX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SWANX (3.02%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор