Сравнение SWANX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.77%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.74% против 16.44% соответственно.
SWANX
25.44%
0.28%
12.80%
27.75%
12.93%
10.74%
SCHG
32.77%
2.85%
15.79%
38.25%
20.42%
16.44%
Основные характеристики
| SWANX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 16.99% |
| Макс. просадка | -53.94% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHG
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHG
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHG
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.