Сравнение SWANX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHG.
Основные характеристики
| SWANX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | 13.97% |
| Дох-ть за 1 год | 21.90% | 33.24% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 20.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 15.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 15.54% |
| Макс. просадка | -53.94% | -34.59% |
| Current Drawdown | -0.98% | -2.11% |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHG
С начала года, SWANX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHG
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHG
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.93% | 1.03% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% | 16.53% | 8.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHG
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 2.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.