PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с ZVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%) while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SVXY returned 13.43%/yr vs 9.56%/yr for ZVOL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SVXY charges 1.38%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -1.35%.

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

ZVOL

1 день
0.97%
1 месяц
3.59%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.99%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и ZVOL

2026 (YTD)202520242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%51.48%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-1.35%-10.71%9.27%51.65%

Correlation

The correlation between SVXY and ZVOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between SVXY and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Volatility Premium Plus ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с GPIXZVOL с VIXYZVOL с SPYZVOL с AMZYZVOL с xdte

Доходность на риск

SVXY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYZVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.54

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.92

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.61

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

1.95

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ZVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYZVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SVXY и ZVOL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и ZVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-37.25%

-58.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-16.46%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-37.25%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-21.42%

-58.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-13.44%

-43.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

5.12%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и ZVOL

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.66%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

13.28%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

18.76%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

29.25%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

29.25%

+21.50%

Сравнение комиссий SVXY и ZVOL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ZVOL в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и ZVOL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%.

ПозицияTTM202520242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		70.46%53.44%30.68%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and ZVOL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (4.01%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs ZVOL's -37.25%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.43% vs 9.56% for ZVOL. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.43% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 1.35% for ZVOL.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и ZVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор