PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с UVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%) while UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVXY returned 13.21%/yr vs -82.43%/yr for UVIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SVXY charges 1.38%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.

SVXY

1 день
-0.20%
1 месяц
8.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
7.55%
1 год
33.37%
3 года*
13.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
-1.59%

UVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-85.80%
3 года*
-82.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.92%10.63%-3.17%76.21%4.75%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-31.87%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Correlation

The correlation between SVXY and UVIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.99

The correlation between SVXY and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL

Доходность на риск

SVXY vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.77

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.70

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.81

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.98

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

-1.26

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.77

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.62

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SVXY и UVIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-99.97%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-87.35%

+64.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-99.44%

+52.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.15%

-99.97%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-88.52%

+31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

67.78%

-60.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и UVIX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 3.76%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

15.41%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

82.35%

-60.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

111.51%

-82.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

136.15%

-100.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

136.15%

-85.40%

Сравнение комиссий SVXY и UVIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и UVIX

Ни SVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVXY and UVIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (15.41%) compared to SVXY (3.76%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.21% vs -82.43% for UVIX. On fees, SVXY is cheaper at 1.38% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.21% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SVXY and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 2.78% for UVIX.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор