PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

SVXY и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.16% против 50.62% соответственно.

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Сравнение комиссий SVXY и USD

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

SVXY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.90

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.44

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

4.67

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

12.81

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.90

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.22

Корреляция

Корреляция между SVXY и USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и USD

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и USD

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SVXYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-88.63%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-31.80%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-77.85%

+31.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-77.85%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.26%

-21.24%

-62.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-32.60%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

11.60%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и USD

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVXYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

21.67%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

48.73%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

77.08%

-38.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

76.24%

-40.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

68.85%

-17.62%