Сравнение USD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
USD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USD показывает доходность -4.90%, а QQQ немного выше – -4.76%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 50.62% против 18.99% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и QQQ
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
USD
QQQ
Сравнение USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.07 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.66 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.00 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 7.32 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.07 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USD и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и QQQ
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что сопоставимо с доходностью QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок USD и QQQ
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -82.97% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -12.62% | -19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -35.12% | -42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -35.12% | -42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -7.86% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -32.99% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 3.44% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и QQQ
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 6.61% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 12.82% | +35.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 22.70% | +54.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 22.38% | +53.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 22.25% | +46.60% |