Сравнение USD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco QQQ (QQQ).
USD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности USD и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 145.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 46.27% против 18.08% соответственно.
USD
145.13%
-5.84%
27.28%
183.55%
59.21%
46.27%
QQQ
23.40%
1.56%
10.75%
30.41%
20.90%
18.08%
Основные характеристики
| USD | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 18.18% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 79.65% | 17.38% |
| Макс. просадка | -87.93% | -82.98% |
| Текущая просадка | -18.95% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и QQQ
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между USD и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и QQQ
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.59% | 0.00% | 0.27% | 1.09% | 0.93% | 0.41% | 7.43% | 0.39% | 3.33% | 0.80% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок USD и QQQ
Максимальная просадка USD за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и QQQ
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.