PortfoliosLab logo
Сравнение USD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,627.28%
1,130.48%
USD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.03

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

USD:

0.67

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

USD:

1.09

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.04

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

USD:

-0.09

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

USD:

28.30%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

USD:

99.42%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

USD:

-54.30%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -42.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 37.83% против 16.49% соответственно.


USD

С начала года

-42.33%

1 месяц

-23.72%

6 месяцев

-44.76%

1 год

-5.63%

5 лет

45.48%

10 лет

37.83%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USD и QQQ

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.03
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.67
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USD: 1.09
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.04
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -0.09
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.49
USD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и QQQ

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.31%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок USD и QQQ

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.30%
-13.25%
USD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности USD и QQQ

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 49.40% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.40%
16.89%
USD
QQQ