PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 61.24%/yr vs 37.49%/yr for SMH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности USD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 61.24% против 37.49% соответственно.

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between USD and SMH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.96

The correlation between USD and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и SMH

Секторы
USD
SMH

Финансовые услуги

27.8%

-

Технологии

27.4%
100.0%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
27.8%
SMH

-

Технологии

USD
27.4%
SMH
100.0%

Энергетика

USD
0.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

USD

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

USD

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

SMH

-

Здравоохранение

USD

-

SMH

-

Промышленность

USD

-

SMH

-

Недвижимость

USD

-

SMH

-

Коммунальные услуги

USD

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGOUSD с NVDX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

USD vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
4.94

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.05

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

10.11

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

38.76

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 4.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

4.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок USD и SMH

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-84.96%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-14.93%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-35.74%

-28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-45.30%

-32.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-45.30%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-1.63%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.35%

-41.08%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

3.89%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SMH

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

11.58%

+9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

24.35%

+22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

30.57%

+30.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.56%

35.01%

+41.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

32.57%

+36.67%

Сравнение комиссий USD и SMH

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SMH

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SMH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 37.49% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 37.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.18% for SMH.

USD is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 4.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор