Сравнение USD с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
USD и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SMH.
Основные характеристики
| USD | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.23% | 22.95% |
| Дох-ть за 1 год | 108.87% | 42.93% |
| Дох-ть за 3 года | 33.17% | 17.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 51.13% | 32.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 41.37% | 26.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 77.40% | 33.51% |
| Макс. просадка | -86.16% | -95.73% |
| Текущая просадка | -46.03% | -23.56% |
Корреляция
Корреляция между USD и SMH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USD и SMH
С начала года, USD показывает доходность 63.23%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 41.37% против 26.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SMH
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SMH
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMH в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.03% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SMH
Максимальная просадка USD за все время составила -86.16%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SMH
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 32.90% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.