PortfoliosLab logo
Сравнение USD с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD и SMH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,837.83%
2,123.05%
USD
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.02

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

USD:

0.67

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

USD:

1.09

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.03

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

USD:

-0.07

SMH:

0.17

Индекс Язвы

USD:

28.49%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

USD:

99.55%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

USD:

-51.72%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 38.48% против 23.77% соответственно.


USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-5.47%

5 лет

47.05%

10 лет

38.48%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USD и SMH

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.02
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.67
SMH: 0.38
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USD: 1.09
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.03
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -0.07
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.06
USD
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SMH

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок USD и SMH

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-24.30%
USD
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SMH

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 49.02% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.02%
23.93%
USD
SMH