PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USD charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности USD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 55.62% против 12.73% соответственно.

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

Сравнение доходности по годам USD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between USD and SCHD is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.53

The correlation between USD and SCHD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и SCHD

Секторы
USD
SCHD

Технологии

32.6%
12.7%

Финансовые услуги

32.1%
9.9%

Энергетика

0.0%
14.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

20.6%

Здравоохранение

-

20.8%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

USD
32.6%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

USD
32.1%
SCHD
9.9%

Энергетика

USD
0.0%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

USD

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

USD

-

SCHD
6.2%

Потребительский циклический сектор

USD

-

SCHD
7.7%

Потребительский защитный сектор

USD

-

SCHD
20.6%

Здравоохранение

USD

-

SCHD
20.8%

Промышленность

USD

-

SCHD
7.8%

Недвижимость

USD

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

USD

-

SCHD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с FNGOUSD с NVDX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

USD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.77

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.30

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

6.62

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

16.71

-8.57

USD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и SCHD

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-33.37%

-55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-4.61%

-34.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-16.13%

-48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-16.85%

-61.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-33.37%

-44.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

-0.74%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-3.29%

-28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

1.82%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SCHD

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.60%

3.84%

+24.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.51%

7.89%

+53.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.08%

11.06%

+63.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

14.38%

+64.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

16.73%

+53.72%

Сравнение комиссий USD и SCHD

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SCHD

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SCHD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 12.73% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.33% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор