Сравнение USD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SPY.
Корреляция
Корреляция между USD и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USD и SPY
Основные характеристики
USD:
1.78
SPY:
2.20
USD:
2.26
SPY:
2.91
USD:
1.28
SPY:
1.41
USD:
3.03
SPY:
3.35
USD:
7.36
SPY:
13.99
USD:
19.65%
SPY:
2.01%
USD:
81.42%
SPY:
12.79%
USD:
-88.61%
SPY:
-55.19%
USD:
-15.18%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 46.28% против 13.44% соответственно.
USD
7.05%
12.69%
10.55%
132.28%
54.07%
46.28%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SPY
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USD и SPY
USD
SPY
Сравнение USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SPY
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.20% | 0.94% | 1.13% | 0.39% | 7.43% | 0.63% | 3.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SPY
Максимальная просадка USD за все время составила -88.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SPY
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.