Сравнение USD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 50.94% против 14.11% соответственно.
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SPY
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
USD
SPY
Сравнение USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.92 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.45 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.51 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 7.11 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.92 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USD и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SPY
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SPY
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -55.19% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -8.88% | -22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -24.50% | -53.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -33.72% | -44.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -5.44% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -9.09% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 2.57% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SPY
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 5.28% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.69% | 9.49% | +39.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 19.06% | +58.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.21% | 17.05% | +59.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.83% | 17.92% | +50.91% |