Сравнение USD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности USD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 145.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 46.27% против 13.07% соответственно.
USD
145.13%
-5.84%
27.28%
183.55%
59.21%
46.27%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| USD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 18.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 79.65% | 12.14% |
| Макс. просадка | -87.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -18.95% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SPY
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между USD и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SPY
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.59% | 0.00% | 0.27% | 1.09% | 0.93% | 0.41% | 7.43% | 0.39% | 3.33% | 0.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SPY
Максимальная просадка USD за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SPY
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.