Сравнение USD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SPY.
Корреляция
Корреляция между USD и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USD и SPY
Основные характеристики
USD:
0.80
SPY:
1.91
USD:
1.48
SPY:
2.57
USD:
1.19
SPY:
1.35
USD:
1.45
SPY:
2.88
USD:
3.31
SPY:
11.96
USD:
20.93%
SPY:
2.03%
USD:
86.60%
SPY:
12.68%
USD:
-88.61%
SPY:
-55.19%
USD:
-18.62%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 44.74% против 13.21% соответственно.
USD
2.70%
-4.06%
4.10%
72.49%
50.41%
44.74%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SPY
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USD и SPY
USD
SPY
Сравнение USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SPY
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.20% | 1.24% | 1.45% | 0.41% | 7.20% | 0.54% | 3.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SPY
Максимальная просадка USD за все время составила -88.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SPY
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 38.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.