PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 61.24%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 61.24% против 15.48% соответственно.

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between USD and SPY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.75

The correlation between USD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и SPY

Секторы
USD
SPY

Финансовые услуги

27.8%
11.8%

Технологии

27.4%
35.9%

Энергетика

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

USD
27.8%
SPY
11.8%

Технологии

USD
27.4%
SPY
35.9%

Энергетика

USD
0.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

USD

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

USD

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

USD

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

USD

-

SPY
4.8%

Здравоохранение

USD

-

SPY
8.4%

Промышленность

USD

-

SPY
7.8%

Недвижимость

USD

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

USD

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с FNGOUSD с NVDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
2.42

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.29

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

3.22

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

14.99

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.42

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок USD и SPY

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-55.19%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-8.88%

-22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-18.76%

-45.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-24.50%

-53.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-33.72%

-44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-0.33%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.35%

-9.05%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

1.91%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SPY

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

2.79%

+18.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

8.91%

+37.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

11.82%

+49.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.56%

17.05%

+59.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

17.93%

+51.31%

Сравнение комиссий USD и SPY

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SPY

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 15.48% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.23% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.09% for SPY.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор