Сравнение USD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SPY.
Корреляция
Корреляция между USD и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USD и SPY
Основные характеристики
USD:
-0.34
SPY:
0.32
USD:
0.09
SPY:
0.51
USD:
1.01
SPY:
1.07
USD:
-0.52
SPY:
0.39
USD:
-1.21
SPY:
1.52
USD:
25.05%
SPY:
3.13%
USD:
90.16%
SPY:
14.74%
USD:
-87.94%
SPY:
-55.19%
USD:
-58.37%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -47.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 36.35% против 11.89% соответственно.
USD
-47.46%
-27.87%
-42.84%
-30.12%
50.95%
36.35%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SPY
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USD и SPY
USD
SPY
Сравнение USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SPY
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.34% | 0.10% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.18% | 0.93% | 1.55% | 0.41% | 7.33% | 0.39% | 2.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SPY
Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SPY
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.