PortfoliosLab logo
Сравнение USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,627.28%
433.05%
USD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.03

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

USD:

0.67

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

USD:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.04

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

USD:

-0.09

SPY:

2.39

Индекс Язвы

USD:

28.30%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

USD:

99.42%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USD:

-54.30%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -42.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 37.83% против 11.95% соответственно.


USD

С начала года

-42.33%

1 месяц

-23.72%

6 месяцев

-44.76%

1 год

-5.63%

5 лет

45.48%

10 лет

37.83%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USD и SPY

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.03
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.67
SPY: 0.89
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USD: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.04
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -0.09
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.54
USD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SPY

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.31%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USD и SPY

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.30%
-10.54%
USD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SPY

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 49.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.40%
15.13%
USD
SPY