Сравнение SVXY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SVXY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -1.16% против 25.53% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UPRO
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SVXY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SVXY
UPRO
Сравнение SVXY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.21 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.22 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и UPRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UPRO
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UPRO
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -76.82% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -33.38% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -63.94% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -76.82% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -18.68% | -64.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -14.53% | -42.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 8.41% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UPRO
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 15.28% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 16.04% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 28.48% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 54.36% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 50.34% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 53.69% | -2.46% |