PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds tracking the S&P 500, from ProShares and Direxion respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.09%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность 27.90%, а SPXL немного выше – 28.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 30.09%, а акции SPXL немного впереди с 30.20%.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between UPRO and SPXL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between UPRO and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и SPXL

Секторы
UPRO
SPXL

Финансовые услуги

28.8%
2.6%

Технологии

17.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
2.2%

Здравоохранение

3.8%
1.9%

Промышленность

3.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.1%

Энергетика

1.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.1%
0.6%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Сырьевые материалы

0.8%
0.4%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
SPXL
2.6%

Технологии

UPRO
17.8%
SPXL
8.5%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
SPXL
2.2%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
SPXL
1.9%

Промышленность

UPRO
3.4%
SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
SPXL
1.1%

Энергетика

UPRO
1.4%
SPXL
0.8%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
SPXL
0.6%

Недвижимость

UPRO
0.8%
SPXL
0.4%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMFUPRO с SPXU
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU

Доходность на риск

UPRO vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.32

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.78

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.06

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.80

12.94

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SPXL

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-76.86%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-26.77%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-48.95%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-63.80%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-76.86%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.08%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-15.72%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

6.32%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SPXL

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 8.45% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.49%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

26.67%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

35.39%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

50.24%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

53.42%

+0.32%

Сравнение комиссий UPRO и SPXL

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SPXL

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UPRO and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs 30.09% for UPRO. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs 30.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.52% for SPXL.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор