Сравнение UPRO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
UPRO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность -14.14%, а SPXL немного выше – -14.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 25.53%, а акции SPXL немного впереди с 25.61%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPXL
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
UPRO vs. SPXL — Ранг доходности на риск
UPRO
SPXL
Сравнение UPRO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.25 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPXL
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPXL
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -76.86% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -33.42% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -63.80% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -76.86% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -18.62% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -15.85% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 8.42% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPXL
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 16.04% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 16.04% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 28.52% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 54.32% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 50.26% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 53.36% | +0.33% |