Сравнение UPRO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
UPRO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или SPXL.
Основные характеристики
| UPRO | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.14% | 14.25% |
| Дох-ть за 1 год | 67.01% | 67.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.36% | 18.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.62% | 22.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 34.64% |
| Макс. просадка | -76.82% | -76.86% |
| Current Drawdown | -18.41% | -17.33% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPXL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность 14.14%, а SPXL немного выше – 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 22.62%, а акции SPXL немного отстают с 22.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPXL
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPXL
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPXL в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.71% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.97% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPXL
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPXL
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 12.14% и 11.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.