Сравнение UPRO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
UPRO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или SPXL.
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPXL
Основные характеристики
UPRO:
1.41
SPXL:
1.42
UPRO:
1.87
SPXL:
1.87
UPRO:
1.25
SPXL:
1.25
UPRO:
2.21
SPXL:
2.21
UPRO:
8.09
SPXL:
8.07
UPRO:
6.65%
SPXL:
6.66%
UPRO:
38.28%
SPXL:
38.04%
UPRO:
-76.82%
SPXL:
-76.86%
UPRO:
-6.39%
SPXL:
-6.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность 4.86%, а SPXL немного ниже – 4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 23.35%, а акции SPXL немного отстают с 23.34%.
UPRO
4.86%
-4.35%
14.23%
44.58%
20.02%
23.35%
SPXL
4.78%
-4.35%
14.11%
44.46%
20.23%
23.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPXL
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и SPXL
UPRO
SPXL
Сравнение UPRO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPXL
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPXL
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPXL
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 10.19% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.