PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с SPXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds tracking the S&P 500, from ProShares and Direxion respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.14%/yr vs 29.28%/yr for SPXL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность 32.97%, а SPXL немного выше – 33.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 29.14%, а акции SPXL немного впереди с 29.28%.

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

Сравнение доходности по годам UPRO и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between UPRO and SPXL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between UPRO and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и SPXL

Секторы
UPRO
SPXL

Технологии

38.5%
9.0%

Финансовые услуги

11.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.1%

Здравоохранение

8.9%
2.1%

Промышленность

8.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.1%

Энергетика

3.0%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Технологии

UPRO
38.5%
SPXL
9.0%

Финансовые услуги

UPRO
11.6%
SPXL
2.9%

Коммуникационные услуги

UPRO
9.9%
SPXL
2.2%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.5%
SPXL
2.1%

Здравоохранение

UPRO
8.9%
SPXL
2.1%

Промышленность

UPRO
8.4%
SPXL
1.8%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
SPXL
1.1%

Энергетика

UPRO
3.0%
SPXL
0.8%

Коммунальные услуги

UPRO
2.2%
SPXL
0.6%

Недвижимость

UPRO
1.8%
SPXL
0.5%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMFUPRO с SPXU
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU

Доходность на риск

UPRO vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UPRO c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.17

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.40

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

9.19

-0.11

UPRO vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SPXL

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-76.86%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-26.77%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-48.95%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-63.80%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-76.86%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.58%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-16.03%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

6.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SPXL

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 12.22% и 12.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

12.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

30.97%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.47%

38.57%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

50.71%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.82%

53.50%

+0.32%

Сравнение комиссий UPRO и SPXL

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SPXL

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SPXL в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UPRO and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (12.25%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.28% vs 29.14% for UPRO. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.28% return vs 29.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.49% for SPXL.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор