PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,684.50%
5,565.96%
UPRO
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.11

SPXL:

0.11

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.55

SPXL:

0.55

Коэф-т Омега

UPRO:

1.08

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.13

SPXL:

0.12

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.46

SPXL:

0.44

Индекс Язвы

UPRO:

13.59%

SPXL:

13.62%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.50%

SPXL:

57.22%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

UPRO:

-33.23%

SPXL:

-33.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность -25.21%, а SPXL немного ниже – -25.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 19.80%, а акции SPXL немного отстают с 19.79%.


UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-24.06%

1 год

4.74%

5 лет

30.43%

10 лет

19.80%

SPXL

С начала года

-25.30%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-24.19%

1 год

4.59%

5 лет

30.67%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и SPXL

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.11
SPXL: 0.11
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.55
SPXL: 0.55
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPRO: 1.08
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.13
SPXL: 0.12
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.46
SPXL: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.11
UPRO
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SPXL

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPXL в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SPXL

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.23%
-33.27%
UPRO
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SPXL

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 41.52% и 41.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.52%
41.59%
UPRO
SPXL