PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPRO с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с TMF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

UPRO и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или TMF.

Корреляция

Корреляция между UPRO и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.15

TMF:

-0.65

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.64

TMF:

-0.70

Коэф-т Омега

UPRO:

1.09

TMF:

0.92

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.20

TMF:

-0.29

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.64

TMF:

-1.07

Индекс Язвы

UPRO:

15.23%

TMF:

25.52%

Дневная вол-ть

UPRO:

58.27%

TMF:

42.95%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

TMF:

-92.61%

Текущая просадка

UPRO:

-21.70%

TMF:

-92.61%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -12.30%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.40%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 20.91% против -14.38% соответственно.

UPRO

С начала года

-12.30%

1 месяц

43.26%

6 месяцев

-15.03%

1 год

8.66%

3 года

26.57%

5 лет

32.26%

10 лет

20.91%

TMF

С начала года

-13.40%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

-21.83%

1 год

-27.61%

3 года

-35.68%

5 лет

-38.16%

10 лет

-14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий UPRO и TMF

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и TMF

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TMF в 4.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.14%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.89%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и TMF

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и TMF

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...