Сравнение UPRO с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UPRO и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или TMF.
Корреляция
Корреляция между UPRO и TMF составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и TMF
Основные характеристики
UPRO:
1.41
TMF:
-0.38
UPRO:
1.87
TMF:
-0.29
UPRO:
1.25
TMF:
0.97
UPRO:
2.21
TMF:
-0.17
UPRO:
8.09
TMF:
-0.74
UPRO:
6.65%
TMF:
20.99%
UPRO:
38.28%
TMF:
40.81%
UPRO:
-76.82%
TMF:
-92.11%
UPRO:
-6.39%
TMF:
-90.91%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 23.35% против -14.58% соответственно.
UPRO
4.86%
-4.35%
14.23%
44.58%
20.02%
23.35%
TMF
6.60%
6.93%
-26.29%
-14.90%
-32.55%
-14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и TMF
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и TMF
UPRO
TMF
Сравнение UPRO c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и TMF
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и TMF
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и TMF
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 10.19%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.