Сравнение UPRO с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UPRO и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или TMF.
Основные характеристики
| UPRO | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.91% | -29.77% |
| Дох-ть за 1 год | 93.02% | -6.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | -43.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.82% | -29.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.95% | -12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | -0.14 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 21.34% |
| Дневная вол-ть | 36.42% | 43.71% |
| Макс. просадка | -76.82% | -92.18% |
| Текущая просадка | -6.63% | -90.81% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и TMF составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и TMF
С начала года, UPRO показывает доходность 64.91%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -29.77%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 23.95% против -12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и TMF
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и TMF
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TMF в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.80% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и TMF
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и TMF
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.26%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.