Сравнение UPRO с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UPRO и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 25.53% против -15.81% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и TMF
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
UPRO vs. TMF — Ранг доходности на риск
UPRO
TMF
Сравнение UPRO c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.51 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.52 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.56 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.89 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.51 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.63 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.13 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и TMF составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и TMF
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и TMF
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -92.61% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -27.13% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -88.37% | +24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -92.61% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -91.97% | +73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -43.14% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 16.98% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и TMF
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 10.85% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 19.49% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 33.77% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 46.81% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 44.00% | +9.69% |