PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности UPRO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,684.50%
-46.14%
UPRO
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.11

TMF:

-0.16

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.55

TMF:

0.06

Коэф-т Омега

UPRO:

1.08

TMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.13

TMF:

-0.08

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.46

TMF:

-0.30

Индекс Язвы

UPRO:

13.59%

TMF:

23.34%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.50%

TMF:

42.72%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

UPRO:

-33.23%

TMF:

-91.28%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 19.28% против -14.44% соответственно.


UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

TMF

С начала года

2.29%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-2.88%

5 лет

-37.43%

10 лет

-14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и TMF

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.11
TMF: -0.16
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.55
TMF: 0.06
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UPRO: 1.08
TMF: 1.01
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.13
TMF: -0.08
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.46
TMF: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.16
UPRO
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и TMF

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TMF в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.14%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и TMF

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.23%
-91.28%
UPRO
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и TMF

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 41.52% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 18.20%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.52%
18.20%
UPRO
TMF