Сравнение UPRO с TMF
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.18%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 30.18% против -16.87% соответственно.
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам UPRO и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between UPRO and TMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between UPRO and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. TMF — Ранг доходности на риск
UPRO
TMF
Сравнение UPRO c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.11 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | -0.23 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и TMF
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -92.89% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -26.51% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -56.09% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -88.81% | +24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -92.89% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -92.11% | +81.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -43.76% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 12.26% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и TMF
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 6.50% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 19.35% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 27.91% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 46.59% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 43.86% | +9.93% |
Сравнение комиссий UPRO и TMF
UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и TMF
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and TMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.68%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -16.87% for TMF. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.74% for UPRO.
UPRO is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. UPRO tracks S&P 500, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.01% for TMF.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор