PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.09%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.09%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 30.09% против -16.56% соответственно.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between UPRO and TMF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.25

The correlation between UPRO and TMF shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPRO и TMF

Секторы
UPRO
TMF

Финансовые услуги

28.8%
18.7%

Технологии

17.8%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
TMF
18.7%

Технологии

UPRO
17.8%
TMF

-

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
TMF

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
TMF

-

Здравоохранение

UPRO
3.8%
TMF

-

Промышленность

UPRO
3.4%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
TMF

-

Энергетика

UPRO
1.4%
TMF

-

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
TMF

-

Недвижимость

UPRO
0.8%
TMF

-

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNXTMF с SPY

Доходность на риск

UPRO vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.03

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.25

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

0.03

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.80

0.08

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.03

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.66

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.38

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.14

+0.79

Просадки

Сравнение просадок UPRO и TMF

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-92.89%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-26.51%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-56.31%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-88.81%

+24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-92.89%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-92.23%

+90.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-43.63%

+29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

11.49%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и TMF

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеют волатильность 8.45% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.09%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

19.01%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

28.76%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

46.75%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

43.92%

+9.82%

Сравнение комиссий UPRO и TMF

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и TMF

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and TMF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -16.56% for TMF. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.68% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. UPRO tracks S&P 500, while TMF tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.09% for TMF.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор