Сравнение SVXY с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SVXY и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -1.16% против 21.24% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SSO
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SVXY vs. SSO — Ранг доходности на риск
SVXY
SSO
Сравнение SVXY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.76 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.27 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.22 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.19 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и SSO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SSO
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SSO
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -84.67% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -23.17% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -46.73% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -59.34% | -35.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -12.18% | -71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -19.72% | -36.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 5.44% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SSO
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 10.69% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 18.99% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 36.46% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 33.66% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 35.86% | +15.37% |