Сравнение SSO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SSO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.24% против 14.14% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и VOO
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SSO vs. VOO — Ранг доходности на риск
SSO
VOO
Сравнение SSO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.31 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SSO и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и VOO
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и VOO
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -33.99% | -50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -11.98% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -24.52% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -33.99% | -25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -5.55% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -3.72% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.55% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и VOO
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 5.34% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 9.47% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 18.11% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 16.82% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 17.99% | +17.87% |