Сравнение SSO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SSO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или VOO.
Основные характеристики
| SSO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.76% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 60.14% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.93% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.91% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.24 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.32% | 12.20% |
| Макс. просадка | -84.67% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.42% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между SSO и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и VOO
С начала года, SSO показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.91% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и VOO
SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и VOO
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.71% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и VOO
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и VOO
ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.