PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SSO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,725.75%
557.08%
SSO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.25

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SSO:

0.62

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SSO:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.28

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SSO:

1.05

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SSO:

9.23%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SSO:

38.52%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SSO:

-21.69%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.18% против 12.07% соответственно.


SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-8.65%

6 месяцев

-13.83%

1 год

10.79%

5 лет

24.81%

10 лет

17.18%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSO и VOO

SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.25
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.62
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.28
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.05
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.54
SSO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и VOO

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SSO и VOO

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-9.90%
SSO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и VOO

ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.07%
13.96%
SSO
VOO