Сравнение SSO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SSO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.97% против 13.07% соответственно.
SSO
46.05%
1.66%
20.67%
60.66%
22.51%
19.97%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| SSO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 15.04 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 24.29% | 12.14% |
| Макс. просадка | -84.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.90% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPY
SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPY
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.70% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPY
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPY
ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.