PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
966.76%
527.29%
SSO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.25

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SSO:

0.62

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SSO:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SSO:

1.05

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SSO:

9.23%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SSO:

38.52%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SSO:

-21.69%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.18% против 11.99% соответственно.


SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-8.65%

6 месяцев

-13.83%

1 год

10.79%

5 лет

24.81%

10 лет

17.18%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSO и SPY

SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.25
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.62
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.28
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.05
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.51
SSO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPY

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPY

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-9.89%
SSO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPY

ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.07%
15.12%
SSO
SPY