Сравнение SSO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SSO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPY.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPY
Основные характеристики
SSO:
0.37
SPY:
0.32
SSO:
0.66
SPY:
0.51
SSO:
1.09
SPY:
1.07
SSO:
0.52
SPY:
0.39
SSO:
1.62
SPY:
1.52
SSO:
6.26%
SPY:
3.13%
SSO:
27.66%
SPY:
14.74%
SSO:
-84.67%
SPY:
-55.19%
SSO:
-15.68%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.60% против 11.89% соответственно.
SSO
-8.66%
-6.79%
-4.31%
11.62%
33.30%
18.60%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPY
SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSO и SPY
SSO
SPY
Сравнение SSO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPY
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.92% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPY
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPY
ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.