Сравнение SSO с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SSO и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSO показывает доходность -8.90%, а SPUU немного выше – -8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 21.24%, а акции SPUU немного впереди с 21.84%.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPUU
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SSO vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SSO
SPUU
Сравнение SSO c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.36 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPUU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPUU
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPUU
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -59.35% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -23.10% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -46.59% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -59.35% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -12.15% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -9.62% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 5.41% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPUU
ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.69% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 10.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 19.20% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 36.23% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 33.47% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 35.72% | +0.14% |