Сравнение SSO с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SSO и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPUU.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPUU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPUU
Основные характеристики
SSO:
0.37
SPUU:
0.38
SSO:
0.66
SPUU:
0.67
SSO:
1.09
SPUU:
1.09
SSO:
0.52
SPUU:
0.53
SSO:
1.62
SPUU:
1.66
SSO:
6.26%
SPUU:
6.27%
SSO:
27.66%
SPUU:
27.57%
SSO:
-84.67%
SPUU:
-59.35%
SSO:
-15.68%
SPUU:
-15.70%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSO показывает доходность -8.66%, а SPUU немного ниже – -8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 18.60%, а акции SPUU немного впереди с 18.99%.
SSO
-8.66%
-6.79%
-4.31%
11.62%
33.30%
18.60%
SPUU
-8.70%
-6.85%
-4.24%
11.89%
33.87%
18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPUU
SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSO и SPUU
SSO
SPUU
Сравнение SSO c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPUU
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPUU в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.92% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.67% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPUU
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPUU
ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 11.37% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.