Сравнение SSO с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SSO и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPUU.
Основные характеристики
| SSO | SPUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.08% | 43.65% |
| Дох-ть за 1 год | 68.51% | 69.43% |
| Дох-ть за 3 года | 13.27% | 13.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.03% | 24.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.92% | 22.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 24.83% | 24.54% |
| Макс. просадка | -84.67% | -59.35% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPUU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPUU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSO показывает доходность 43.08%, а SPUU немного выше – 43.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 21.92%, а акции SPUU немного впереди с 22.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPUU
SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPUU
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SPUU в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.72% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.69% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPUU
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPUU
ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 5.99% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.