PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и SPUU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
494.32%
497.56%
SSO
SPUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.28

SPUU:

0.30

Коэф-т Сортино

SSO:

0.65

SPUU:

0.68

Коэф-т Омега

SSO:

1.10

SPUU:

1.10

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.31

SPUU:

0.33

Коэф-т Мартина

SSO:

1.18

SPUU:

1.27

Индекс Язвы

SSO:

9.13%

SPUU:

9.12%

Дневная вол-ть

SSO:

38.50%

SPUU:

38.15%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

SSO:

-22.77%

SPUU:

-22.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSO показывает доходность -16.34%, а SPUU немного выше – -16.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции SPUU немного впереди с 17.47%.


SSO

С начала года

-16.34%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-15.08%

1 год

8.31%

5 лет

24.48%

10 лет

17.09%

SPUU

С начала года

-16.22%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-14.82%

1 год

8.79%

5 лет

25.07%

10 лет

17.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSO и SPUU

SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.28
SPUU: 0.30
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.65
SPUU: 0.68
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.10
SPUU: 1.10
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.31
SPUU: 0.33
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.18
SPUU: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.30
SSO
SPUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPUU

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPUU в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.00%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.73%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPUU

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.77%
-22.65%
SSO
SPUU

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPUU

ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 28.06% и 27.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.06%
27.63%
SSO
SPUU