PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SSO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
966.76%
1,318.53%
SSO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.25

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SSO:

0.62

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SSO:

1.09

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.28

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SSO:

1.05

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SSO:

9.23%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SSO:

38.52%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SSO:

-21.69%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 17.18%, а акции QQQ немного отстают с 16.64%.


SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-8.65%

6 месяцев

-13.83%

1 год

10.79%

5 лет

24.81%

10 лет

17.18%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSO и QQQ

SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.25
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.62
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.09
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.28
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.05
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.47
SSO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и QQQ

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SSO и QQQ

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-12.28%
SSO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и QQQ

ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.07%
16.86%
SSO
QQQ