Сравнение SSO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SSO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXL.
Основные характеристики
| SSO | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 15.28% |
| Дох-ть за 1 год | 42.43% | 62.61% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.59% | 19.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.23% | 23.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 23.52% | 35.14% |
| Макс. просадка | -84.67% | -76.86% |
| Current Drawdown | -7.14% | -16.58% |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXL
С начала года, SSO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 19.23% против 23.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXL
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPXL в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.41% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.96% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 7.16%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.