Сравнение SSO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SSO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXL.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXL
Основные характеристики
SSO:
0.28
SPXL:
0.13
SSO:
0.65
SPXL:
0.58
SSO:
1.10
SPXL:
1.08
SSO:
0.31
SPXL:
0.15
SSO:
1.18
SPXL:
0.55
SSO:
9.13%
SPXL:
13.46%
SSO:
38.50%
SPXL:
57.18%
SSO:
-84.67%
SPXL:
-76.86%
SSO:
-22.77%
SPXL:
-34.66%
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -16.34%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 17.09% против 19.12% соответственно.
SSO
-16.34%
-12.00%
-15.08%
8.31%
24.48%
17.09%
SPXL
-26.85%
-19.87%
-25.89%
3.96%
30.84%
19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXL
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSO и SPXL
SSO
SPXL
Сравнение SSO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPXL в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.00% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.09% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 28.06%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.56%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.