Сравнение SSO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SSO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 21.24% против 25.61% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXL
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SSO vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SSO
SPXL
Сравнение SSO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.25 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -76.86% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -33.42% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -63.80% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -76.86% | +17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -18.62% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -15.85% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 8.42% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 16.04% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 28.52% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 54.32% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 50.26% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 53.36% | -17.50% |