Сравнение SSO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SSO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXL.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXL
Основные характеристики
SSO:
2.04
SPXL:
2.04
SSO:
2.57
SPXL:
2.45
SSO:
1.36
SPXL:
1.34
SSO:
3.03
SPXL:
2.41
SSO:
12.52
SPXL:
12.24
SSO:
4.04%
SPXL:
6.18%
SSO:
24.81%
SPXL:
37.04%
SSO:
-84.67%
SPXL:
-76.86%
SSO:
-5.21%
SPXL:
-8.08%
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 46.24%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 68.38%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 19.76% против 23.67% соответственно.
SSO
46.24%
-0.89%
14.51%
47.14%
20.76%
19.76%
SPXL
68.38%
-1.82%
18.95%
69.76%
22.17%
23.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXL
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SPXL в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.57% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.53% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 7.48%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.