PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с SHRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. SVXY is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, SVXY returned 31.47% vs -22.82% for SHRT. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SVXY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -18.12%.

SVXY

1 день
0.82%
1 месяц
3.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
31.47%
3 года*
10.62%
5 лет*
14.73%
10 лет*
2.87%

SHRT

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-18.12%
6 месяцев
-17.36%
1 год
-22.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и SHRT

2026 (YTD)202520242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.42%10.63%-3.17%16.73%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-18.12%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between SVXY and SHRT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

SVXY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVXYSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-1.69

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-2.52

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.73

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-1.03

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-2.16

+6.65

SVXY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SHRT

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SHRT в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-26.57%

-68.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-22.30%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.88%

-26.57%

-53.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.95%

-8.49%

-48.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

11.13%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SHRT

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.37%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

11.44%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

13.53%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

12.84%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.65%

12.84%

+36.81%

Сравнение комиссий SVXY и SHRT

SVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SHRT

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and SHRT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (8.62%) compared to SHRT (4.37%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs SHRT's -26.57%.

On 1-year performance, SVXY leads with 31.47% vs -22.82% for SHRT. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 31.47% return vs -22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY is categorized as Volatility, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 1.35% for SHRT.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор