PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с SHRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. SVXY is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, SVXY returned 35.62% vs -21.62% for SHRT. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SVXY charges 1.38%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.15%.

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

SHRT

1 день
0.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-17.15%
6 месяцев
-15.15%
1 год
-21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и SHRT

2026 (YTD)202520242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%14.72%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.15%-0.91%-1.44%-5.83%

Correlation

The correlation between SVXY and SHRT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.35

The correlation between SVXY and SHRT shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

SVXY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.66

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-2.46

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.74

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.95

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-2.06

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.66

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.79

+1.01

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SHRT

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-25.98%

-69.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-22.73%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-25.70%

-54.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-8.15%

-48.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

10.49%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SHRT

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеют волатильность 4.01% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.19%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

10.94%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

13.04%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

12.77%

+22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

12.77%

+37.98%

Сравнение комиссий SVXY и SHRT

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SHRT

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and SHRT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.19%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, SVXY leads with 35.62% vs -21.62% for SHRT. On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 35.62% return vs -21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY is categorized as Volatility, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 1.35% for SHRT.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор