Сравнение SVXY с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
SVXY и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 14.72% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SHRT
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
SVXY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SVXY
SHRT
Сравнение SVXY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.57 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.77 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.50 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.91 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.57 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.36 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и SHRT составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SHRT
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SHRT
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -18.97% | -76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -17.65% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -12.67% | -70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -7.22% | -49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 9.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SHRT
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 5.62% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 10.51% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 14.59% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 12.65% | +23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 12.65% | +38.58% |