Сравнение SVXY с SHRT
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. SVXY is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, SVXY returned 33.30% vs -17.31% for SHRT. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SVXY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
SVXY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- -0.10%
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 4.95% | 10.63% | -3.17% | 16.73% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between SVXY and SHRT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SVXY
SHRT
Сравнение SVXY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.82 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -1.85 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SHRT
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -27.84% | -67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -21.19% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -24.09% | -54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.03% | -8.83% | -48.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 9.53% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SHRT
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.37% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 11.94% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 14.02% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 12.97% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 12.97% | +36.51% |
Сравнение комиссий SVXY и SHRT
SVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SHRT
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and SHRT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (5.79%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SVXY leads with 33.30% vs -17.31% for SHRT. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 33.30% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 1.35% for SHRT.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор