PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с GSPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.39% vs 25.00% for GSPY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for GSPY.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью 8.61%.

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSPY

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.81%
1 год
25.00%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и GSPY

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.61%18.28%23.58%9.17%

Correlation

The correlation between SHRT and GSPY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов SHRT и GSPY

Секторы
SHRT
GSPY

Сырьевые материалы

25.3%
1.2%

Промышленность

18.3%
8.0%

Здравоохранение

14.0%
8.8%

Технологии

12.4%
38.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.0%

Энергетика

8.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.6%

Финансовые услуги

0.6%
11.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Недвижимость

-

2.1%

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
GSPY
1.2%

Промышленность

SHRT
18.3%
GSPY
8.0%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
GSPY
8.8%

Технологии

SHRT
12.4%
GSPY
38.5%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
GSPY
11.0%

Энергетика

SHRT
8.6%
GSPY
2.7%

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
GSPY
10.1%

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
GSPY
5.6%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
GSPY
11.4%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
GSPY
0.7%

Недвижимость

SHRT

-

GSPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ

Доходность на риск

SHRT vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.96

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.59

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.91

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

12.73

-14.68

SHRT vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа GSPY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и GSPY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-23.30%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.62%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-2.96%

-21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.73%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

1.97%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и GSPY

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.21%, в то время как у Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.51%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.64%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.86%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

16.64%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

16.34%

-3.52%

Сравнение комиссий SHRT и GSPY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSPY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и GSPY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GSPY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and GSPY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPY has higher volatility (4.51%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs GSPY's -23.30%.

On 1-year performance, GSPY leads with 25.00% vs -21.39% for SHRT. On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSPY has performed better with a 25.00% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GSPY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while GSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.50% for GSPY.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и GSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор