PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с GSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

SHRT и GSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и GSPY

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%18.28%23.58%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у GSPY с доходностью -3.16%.

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с SCHGSHRT с QLDSHRT с LABD
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ

Сравнение комиссий SHRT и GSPY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSPY в 0.50%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF

Доходность на риск

SHRT vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

1.00

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.50

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.54

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

7.27

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GSPY равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.00

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.79

-1.15

Корреляция

Корреляция между SHRT и GSPY составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и GSPY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GSPY в 2.70%

TTM20252024202320222021
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и GSPY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-23.30%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-12.38%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-5.48%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.89%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

2.62%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и GSPY

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.09%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.18%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.57%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.57%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.46%

-3.81%