PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с GSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 29.37% for GSPY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for GSPY.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью 11.17%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSPY

1 день
-0.61%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.90%
1 год
29.37%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и GSPY

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.17%18.28%23.58%9.11%

Correlation

The correlation between SHRT and GSPY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов SHRT и GSPY

Секторы
SHRT
GSPY

Технологии

26.3%
36.0%

Промышленность

19.2%
8.6%

Сырьевые материалы

13.8%
1.3%

Здравоохранение

13.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.0%

Энергетика

6.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.5%

Финансовые услуги

0.6%
11.7%

Коммунальные услуги

0.0%
0.8%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

SHRT
26.3%
GSPY
36.0%

Промышленность

SHRT
19.2%
GSPY
8.6%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
GSPY
1.3%

Здравоохранение

SHRT
13.6%
GSPY
9.6%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
GSPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
GSPY
6.0%

Энергетика

SHRT
6.9%
GSPY
3.2%

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
GSPY
10.5%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
GSPY
11.7%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
GSPY
0.8%

Недвижимость

SHRT

-

GSPY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ

Доходность на риск

SHRT vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
2.38

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
3.14

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.42

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

15.45

-17.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа GSPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

2.38

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.95

-1.74

Просадки

Сравнение просадок SHRT и GSPY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-23.30%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-8.62%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-0.67%

-25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-4.76%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

1.91%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и GSPY

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.81%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.87%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.39%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.55%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.32%

-3.54%

Сравнение комиссий SHRT и GSPY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSPY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и GSPY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GSPY в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.35%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and GSPY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to GSPY (2.81%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs GSPY's -23.30%.

On 1-year performance, GSPY leads with 29.37% vs -21.72% for SHRT. On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSPY has performed better with a 29.37% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GSPY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while GSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.50% for GSPY.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и GSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор