PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SHRT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.39% vs 23.69% for VOO. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и VOO

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%9.80%

Correlation

The correlation between SHRT and VOO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.51

The correlation between SHRT and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и VOO

Секторы
SHRT
VOO

Сырьевые материалы

25.3%
1.7%

Промышленность

18.3%
7.6%

Здравоохранение

14.0%
8.3%

Технологии

12.4%
39.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Энергетика

8.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Финансовые услуги

0.6%
10.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

-

1.8%

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
VOO
1.7%

Промышленность

SHRT
18.3%
VOO
7.6%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
VOO
8.3%

Технологии

SHRT
12.4%
VOO
39.1%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
VOO
9.8%

Энергетика

SHRT
8.6%
VOO
3.2%

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
VOO
10.5%

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
VOO
4.5%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
VOO
10.9%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
VOO
2.5%

Недвижимость

SHRT

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SHRT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.91

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.60

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.67

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

11.96

-13.92

SHRT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и VOO

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-33.99%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.90%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-3.14%

-21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.68%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

1.99%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и VOO

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.83%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.82%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.46%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

16.91%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

18.02%

-5.20%

Сравнение комиссий SHRT и VOO

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и VOO

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and VOO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs -21.39% for SHRT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Gotham and Vanguard. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор