Сравнение SHRT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SHRT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRT или VOO.
Корреляция
Корреляция между SHRT и VOO составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и VOO
Основные характеристики
SHRT:
-0.60
VOO:
1.92
SHRT:
-0.78
VOO:
2.58
SHRT:
0.91
VOO:
1.35
SHRT:
-0.53
VOO:
2.88
SHRT:
-1.09
VOO:
12.03
SHRT:
6.04%
VOO:
2.02%
SHRT:
10.90%
VOO:
12.69%
SHRT:
-12.31%
VOO:
-33.99%
SHRT:
-11.46%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.36%.
SHRT
-2.17%
-3.67%
-8.47%
-5.45%
N/A
N/A
VOO
4.36%
2.34%
10.20%
24.11%
14.50%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и VOO
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHRT и VOO
SHRT
VOO
Сравнение SHRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и VOO
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.86% | 0.85% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и VOO
Максимальная просадка SHRT за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и VOO
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.