Сравнение SHRT с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
SHRT и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | -10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и YCS
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
SHRT vs. YCS — Ранг доходности на риск
SHRT
YCS
Сравнение SHRT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.94 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.36 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.67 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.52 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.94 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.32 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и YCS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и YCS
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и YCS
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -49.56% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -12.07% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.87% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -20.12% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 4.45% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и YCS
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.81% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 12.33% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 20.84% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 20.93% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 19.23% | -6.57% |