Сравнение SHRT с YCS
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. SHRT is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 22.68% for YCS. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.69K | $135.53K | $63.65K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам SHRT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | -9.41% |
Correlation
The correlation between SHRT and YCS is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. YCS — Ранг доходности на риск
SHRT
YCS
Сравнение SHRT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.69 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.73 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и YCS
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -49.56% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -8.48% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -7.34% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -19.75% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 2.34% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и YCS
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.95% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 11.87% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 16.43% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 21.21% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.61% | -5.61% |
Сравнение комиссий SHRT и YCS
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и YCS
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and YCS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs -15.29% for SHRT. On fees, YCS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for YCS.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор