PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и YCS


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
YCS
ProShares UltraShort Yen
4.09%9.04%35.41%-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%.


SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
-1.38%
1 месяц
3.58%
С начала года
4.09%
6 месяцев
18.84%
1 год
19.59%
3 года*
23.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

ProShares UltraShort Yen

Сравнение комиссий SHRT и YCS

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Доходность на риск

SHRT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTYCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.94

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.36

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.67

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.52

-5.42

SHRT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.94

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.32

-0.69

Корреляция

Корреляция между SHRT и YCS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и YCS

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и YCS

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-49.56%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-12.07%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-1.87%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-20.12%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

4.45%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и YCS

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.81%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.33%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

20.84%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

20.93%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

19.23%

-6.57%