PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. SHRT is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 858.82% for SOXL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SOXL

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-0.91%-1.44%-5.51%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%71.22%

Correlation

The correlation between SHRT and SOXL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.54

The correlation between SHRT and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и SOXL

Секторы
SHRT
SOXL

Сырьевые материалы

25.3%

-

Промышленность

18.3%

-

Здравоохранение

14.0%

-

Технологии

12.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Энергетика

8.6%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
SOXL

-

Промышленность

SHRT
18.3%
SOXL

-

Здравоохранение

SHRT
14.0%
SOXL

-

Технологии

SHRT
12.4%
SOXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
SOXL

-

Энергетика

SHRT
8.6%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
SOXL

-

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
SOXL

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
SOXL

-

Недвижимость

SHRT

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SHRT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
7.45

-9.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
3.87

-6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.56

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

19.95

-20.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

63.67

-65.61

SHRT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SOXL

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-90.46%

+64.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-43.47%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-23.67%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-34.95%

+26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

13.60%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SOXL

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

68.18%

-64.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

99.65%

-88.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

116.81%

-103.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

110.33%

-97.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

100.60%

-87.79%

Сравнение комиссий SHRT и SOXL

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SOXL

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SOXL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 858.82% vs -21.32% for SHRT. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 858.82% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SOXL.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор