PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. SHRT is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 1438.30% for SOXL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SOXL

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%72.44%

Correlation

The correlation between SHRT and SOXL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.54

The correlation between SHRT and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и SOXL

Секторы
SHRT
SOXL

Технологии

26.3%
100.0%

Промышленность

19.2%

-

Сырьевые материалы

13.8%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Энергетика

6.9%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SHRT
26.3%
SOXL
100.0%

Промышленность

SHRT
19.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
SOXL

-

Здравоохранение

SHRT
13.6%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
SOXL

-

Энергетика

SHRT
6.9%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
SOXL

-

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
SOXL

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
SOXL

-

Недвижимость

SHRT

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SHRT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
14.28

-15.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
5.17

-7.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.72

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

33.47

-34.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

114.79

-116.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

14.28

-15.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.52

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SOXL

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-90.46%

+64.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-43.47%

+20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

0.00%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-35.01%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

12.65%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SOXL

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

40.82%

-36.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

81.29%

-70.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

102.11%

-89.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

107.25%

-94.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

99.04%

-86.26%

Сравнение комиссий SHRT и SOXL

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SOXL

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SOXL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1438.30% vs -21.72% for SHRT. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1438.30% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.03% for SOXL.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор