PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. SHRT is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 438.78% for SOXL. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

Сравнение доходности по годам SHRT и SOXL

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-0.91%-1.44%-5.51%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%71.22%

Correlation

The correlation between SHRT and SOXL is -0.57, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.54

The correlation between SHRT and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и SOXL

Секторы
SHRT
SOXL

Сырьевые материалы

18.3%

-

Технологии

17.0%
100.0%

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
18.3%
SOXL

-

Технологии

SHRT
17.0%
SOXL
100.0%

Промышленность

SHRT
13.5%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.7%
SOXL

-

Здравоохранение

SHRT
10.4%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
6.7%
SOXL

-

Энергетика

SHRT
5.4%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

SHRT
2.1%
SOXL

-

Финансовые услуги

SHRT
1.2%
SOXL

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
SOXL

-

Недвижимость

SHRT

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SHRT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHRT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.35

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.90

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

6.37

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

21.05

-22.57

SHRT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SOXL

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-90.46%

+62.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-69.42%

+48.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-56.09%

+32.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-35.02%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

20.98%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SOXL

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

51.57%

-48.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

115.92%

-104.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

131.99%

-117.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

113.61%

-100.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

102.32%

-89.32%

Сравнение комиссий SHRT и SOXL

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SOXL

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SOXL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 438.78% vs -15.29% for SHRT. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 438.78% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.01% for SOXL.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор