Сравнение SHRT с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SHRT и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 72.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и SOXL
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SHRT vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SHRT
SOXL
Сравнение SHRT c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.93 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 2.46 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.64 | -5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 14.09 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.93 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и SOXL составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SOXL
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SOXL
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -90.46% | +71.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -49.26% | +31.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -27.28% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -35.34% | +28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 16.23% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SOXL
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 38.35% | -32.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 79.93% | -69.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 119.50% | -104.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 105.40% | -92.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 97.72% | -85.07% |