PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и EEV


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-9.92%-43.35%-8.08%-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -9.92%.


SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EEV

1 день
-7.55%
1 месяц
17.84%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-16.06%
1 год
-44.96%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-9.60%
10 лет*
-20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий SHRT и EEV

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.


Доходность на риск

SHRT vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-1.12

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-1.76

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.79

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.70

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.98

+0.08

SHRT vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-1.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между SHRT и EEV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и EEV

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EEV в 4.80%


TTM20252024202320222021202020192018
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.80%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и EEV

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-99.83%

+80.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-64.05%

+46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-99.80%

+87.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-92.94%

+85.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

45.95%

-36.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и EEV

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

21.55%

-15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

30.23%

-19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

40.32%

-25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

37.24%

-24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

40.75%

-28.09%