Сравнение SHRT с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
SHRT и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -9.92% | -43.35% | -8.08% | -9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -9.92%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEV
- 1 день
- -7.55%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -20.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и EEV
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.
Доходность на риск
SHRT vs. EEV — Ранг доходности на риск
SHRT
EEV
Сравнение SHRT c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -1.12 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -1.76 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.70 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.98 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -1.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и EEV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и EEV
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EEV в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.80% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и EEV
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -99.83% | +80.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -64.05% | +46.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -99.80% | +87.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -92.94% | +85.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 45.95% | -36.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и EEV
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 21.55% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 30.23% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 40.32% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 37.24% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 40.75% | -28.09% |