PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с EEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). SHRT is actively managed, while EEV is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs -60.04% for EEV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for EEV.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -42.06%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и EEV

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-9.83%

Correlation

The correlation between SHRT and EEV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SHRT и EEV

Секторы
SHRT
EEV

Технологии

26.3%
43.6%

Промышленность

19.2%
6.2%

Сырьевые материалы

13.8%
6.1%

Здравоохранение

13.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.7%

Энергетика

6.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.7%

Финансовые услуги

0.6%
17.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

SHRT
26.3%
EEV
43.6%

Промышленность

SHRT
19.2%
EEV
6.2%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
EEV
6.1%

Здравоохранение

SHRT
13.6%
EEV
2.5%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
EEV
8.1%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
EEV
2.7%

Энергетика

SHRT
6.9%
EEV
3.3%

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
EEV
5.7%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
EEV
17.5%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
EEV
2.0%

Недвижимость

SHRT

-

EEV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDGEEV с GGLL

Доходность на риск

SHRT vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
-1.49

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
-2.69

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.69

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-1.01

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

-1.85

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEV равному -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

-1.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SHRT и EEV

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-99.87%

+73.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-59.83%

+37.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-76.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-99.87%

+74.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-93.00%

+84.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

34.15%

-23.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и EEV

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

17.59%

-13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

35.59%

-24.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

40.37%

-27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

38.25%

-25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

41.13%

-28.35%

Сравнение комиссий SHRT и EEV

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и EEV

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности EEV в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and EEV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs EEV's -99.87%.

On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -60.04% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -60.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while EEV is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for EEV.

EEV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.49 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор