PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SHRT is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 22.34% for FXAIX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%.

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и FXAIX

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%9.77%

Correlation

The correlation between SHRT and FXAIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.51

The correlation between SHRT and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXLSHRT с SVXY
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SHRT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.82

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.49

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.57

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

11.26

-13.11

SHRT vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и FXAIX

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-33.79%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-8.89%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-0.35%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.78%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

2.02%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и FXAIX

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.61%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.99%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.55%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.02%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

18.05%

-5.08%

Сравнение комиссий SHRT и FXAIX

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и FXAIX

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and FXAIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (5.37%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор