Сравнение SHRT с FXAIX
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SHRT is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 24.27% for FXAIX. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $281.69K | $135.53K | $63.65K |
Сравнение доходности по годам SHRT и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 9.77% |
Correlation
The correlation between SHRT and FXAIX is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.50 |
The correlation between SHRT and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SHRT
FXAIX
Сравнение SHRT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.67 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 11.48 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и FXAIX
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -33.79% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -8.89% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | 0.00% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.77% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 2.07% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и FXAIX
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.13% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.33% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.94% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.05% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.09% | -5.09% |
Сравнение комиссий SHRT и FXAIX
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и FXAIX
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and FXAIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор