PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SHRT is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 28.99% for FXAIX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и FXAIX

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%9.57%

Correlation

The correlation between SHRT and FXAIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.51

The correlation between SHRT and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SHRT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
2.52

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
3.42

-5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.46

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.36

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

15.70

-17.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

2.52

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.82

-1.62

Просадки

Сравнение просадок SHRT и FXAIX

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-33.79%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-8.89%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

0.00%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-3.79%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

1.90%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и FXAIX

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.83%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.97%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

11.86%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.91%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

18.07%

-5.29%

Сравнение комиссий SHRT и FXAIX

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и FXAIX

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and FXAIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор