- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 31 июл. 2017 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 21K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $135.53K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHRT
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) снизился на 14.9% с начала года. Текущая цена акции SHRT — $6.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) показал доход в -14.90% с начала года и -15.29% за последние 12 месяцев.
Gotham Short Strategies ETF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SHRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.64%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHRT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.02% | -4.06% | 4.54% | -10.62% | -2.86% | -4.72% | 7.67% | -1.78% | -14.90% | ||||
| 2025 | 1.69% | 0.64% | 3.37% | -1.84% | 1.56% | -1.23% | -4.56% | -0.66% | -0.79% | -3.38% | 1.86% | 2.77% | -0.91% |
| 2024 | 3.18% | -1.38% | 1.21% | 1.63% | -1.85% | -3.22% | 5.93% | -0.35% | 1.61% | -3.53% | -7.12% | 3.14% | -1.44% |
| 2023 | -1.82% | -3.76% | -5.51% |
Метрики бенчмарка
Gotham Short Strategies ETF has an annualized alpha of 2.12%, beta of -0.46, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2023.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -44.92%), but participation in market rallies was also limited (-30.29%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.46 may look defensive, but with R2 of 0.29 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- -0.46
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- -30.29%
- Участие в снижении
- -44.92%
Комиссия
Комиссия SHRT составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHRT имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.50 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.58 | -12.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Short Strategies ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Short Strategies ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham Short Strategies ETF показал максимальную просадку в 27.84%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gotham Short Strategies ETF составляет 23.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.84%июнь 2026 г. | 1y 10mo | — | 2yавг. 2024 г. - сейчас | — |
-7.34%июль 2024 г. | 2mo 17d | 28d | 3mo 15dапр. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.52%дек. 2023 г. | 1mo 21d | 3mo 23d | 5mo 14dнояб. 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SHRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -56.78% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -9.10% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -0.17% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.69% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 2.14% | +7.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHRT
Добавьте Gotham Short Strategies ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHRT