Сравнение SHRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SHRT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и SPY
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SHRT vs. SPY — Ранг доходности на риск
SHRT
SPY
Сравнение SHRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.93 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.45 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.53 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.30 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.93 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.56 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и SPY составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SPY
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SPY
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -55.19% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -12.05% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -6.24% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.09% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 2.52% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SPY
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.31% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.47% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 19.05% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 17.06% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 17.92% | -5.26% |