PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SHRT is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.39% vs 23.59% for SPY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SPY

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%9.79%

Correlation

The correlation between SHRT and SPY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.51

The correlation between SHRT and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и SPY

Секторы
SHRT
SPY

Сырьевые материалы

25.3%
1.7%

Промышленность

18.3%
7.8%

Здравоохранение

14.0%
8.3%

Технологии

12.4%
39.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Энергетика

8.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Финансовые услуги

0.6%
11.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Недвижимость

-

1.8%

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
SPY
1.7%

Промышленность

SHRT
18.3%
SPY
7.8%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
SPY
8.3%

Технологии

SHRT
12.4%
SPY
39.0%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
SPY
9.9%

Энергетика

SHRT
8.6%
SPY
3.1%

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
SPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
SPY
4.5%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
SPY
11.1%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
SPY
2.1%

Недвижимость

SHRT

-

SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SHRT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.90

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.58

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.34

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.67

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

11.92

-13.88

SHRT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SPY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-55.19%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.88%

-13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-3.17%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.04%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

1.98%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SPY

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.21%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.87%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.85%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.50%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

17.15%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

17.95%

-5.13%

Сравнение комиссий SHRT и SPY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SPY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SPY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 23.59% vs -21.39% for SHRT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.59% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Gotham and State Street. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор