PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SHRT is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 27.98% for SPY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SPY

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%9.54%

Correlation

The correlation between SHRT and SPY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.51

The correlation between SHRT and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и SPY

Секторы
SHRT
SPY

Технологии

26.3%
35.9%

Промышленность

19.2%
7.8%

Сырьевые материалы

13.8%
1.8%

Здравоохранение

13.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Энергетика

6.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
11.3%

Финансовые услуги

0.6%
11.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

SHRT
26.3%
SPY
35.9%

Промышленность

SHRT
19.2%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
SPY
1.8%

Здравоохранение

SHRT
13.6%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
SPY
4.8%

Энергетика

SHRT
6.9%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
SPY
11.8%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
SPY
2.4%

Недвижимость

SHRT

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SHRT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
2.38

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
3.24

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.16

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

14.72

-16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

2.38

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.59

-1.38

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SPY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-55.19%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-8.88%

-13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-0.70%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-9.05%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

1.91%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SPY

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.84%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.90%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

11.83%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

17.05%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

17.94%

-5.16%

Сравнение комиссий SHRT и SPY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SPY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SPY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs -21.72% for SHRT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Gotham and State Street. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор