PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. SVXY is passively managed, while CLSE is actively managed. Over the past 3 years, SVXY returned 13.43%/yr vs 32.33%/yr for CLSE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVXY charges 1.38%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%76.21%12.33%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between SVXY and CLSE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.53

The correlation between SVXY and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

SVXY vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.86

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
5.23

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.68

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

10.60

-9.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

39.76

-34.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.86

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.59

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SVXY и CLSE

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-16.45%

-78.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-4.85%

-18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-16.45%

-30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-0.17%

-79.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-3.59%

-53.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.29%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и CLSE

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 4.01% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.16%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

10.20%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

13.31%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

13.88%

+21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

13.88%

+36.87%

Сравнение комиссий SVXY и CLSE

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и CLSE

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and CLSE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.16%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs CLSE's -16.45%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.33% vs 13.43% for SVXY. On fees, SVXY is cheaper at 1.38% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.33% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY is categorized as Volatility, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: ProShares and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор