Сравнение SVXY с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
SVXY и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | 12.33% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и CLSE
SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
SVXY vs. CLSE — Ранг доходности на риск
SVXY
CLSE
Сравнение SVXY c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.27 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.95 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.29 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 20.29 | -20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.27 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.28 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и CLSE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и CLSE
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и CLSE
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -16.45% | -78.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -7.88% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -0.80% | -82.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -3.73% | -52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 1.67% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и CLSE
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 5.74% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 10.49% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 14.55% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 13.87% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 13.87% | +37.36% |