PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с DFND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с DFND

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).

CLSE и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или DFND.

Корреляция

Корреляция между CLSE и DFND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CLSE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.21%
15.60%
CLSE
DFND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.51

DFND:

0.22

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.76

DFND:

0.55

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

DFND:

1.07

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

DFND:

0.58

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.71

DFND:

1.46

Индекс Язвы

CLSE:

4.95%

DFND:

4.99%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.38%

DFND:

34.00%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

DFND:

-22.65%

Текущая просадка

CLSE:

-10.96%

DFND:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у DFND с доходностью 4.87%.

CLSE

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFND

С начала года

4.87%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-3.52%

1 год

5.96%

5 лет

5.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и DFND

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DFND в 1.50%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFND: 1.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и DFND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLSE: 0.51
DFND: 0.17
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLSE: 0.76
DFND: 0.49
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLSE: 1.10
DFND: 1.07
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.51
DFND: 0.46
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLSE: 1.71
DFND: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.17
CLSE
DFND

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и DFND

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DFND в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.99%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.21%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и DFND

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и DFND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-5.81%
CLSE
DFND

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и DFND

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеют волатильность 8.23% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
8.57%
CLSE
DFND