PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с DFND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с DFND

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).

CLSE и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или DFND.

Корреляция

Корреляция между CLSE и DFND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.58

DFND:

0.26

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.75

DFND:

0.65

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

DFND:

1.09

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

DFND:

0.77

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.57

DFND:

1.90

Индекс Язвы

CLSE:

5.33%

DFND:

5.11%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.26%

DFND:

34.35%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

DFND:

-22.65%

Текущая просадка

CLSE:

-6.98%

DFND:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DFND с доходностью 9.65%.

CLSE

С начала года

-2.23%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFND

С начала года

9.65%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

5.63%

1 год

8.82%

5 лет

6.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и DFND

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DFND в 1.50%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и DFND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и DFND

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFND в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.15%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и DFND

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и DFND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и DFND

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.68%, в то время как у Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...