Сравнение CLSE с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
CLSE и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и AGOX
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
CLSE vs. AGOX — Ранг доходности на риск
CLSE
AGOX
Сравнение CLSE c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.64 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.08 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 0.90 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 3.26 | +17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.64 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и AGOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и AGOX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и AGOX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -26.93% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -15.32% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -11.44% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.38% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.22% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и AGOX
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.74%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.27% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.47% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 22.33% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.26% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.26% | -5.39% |