PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с AGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с AGOX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

CLSE и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или AGOX.

Корреляция

Корреляция между CLSE и AGOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLSE и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.21%
13.57%
CLSE
AGOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.51

AGOX:

0.36

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.76

AGOX:

0.72

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

AGOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

AGOX:

0.43

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.71

AGOX:

1.33

Индекс Язвы

CLSE:

4.95%

AGOX:

6.93%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.38%

AGOX:

25.43%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

AGOX:

-27.72%

Текущая просадка

CLSE:

-10.96%

AGOX:

-13.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLSE показывает доходность -6.42%, а AGOX немного выше – -6.25%.

CLSE

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGOX

С начала года

-6.25%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-7.29%

1 год

7.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и AGOX

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и AGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLSE: 0.51
AGOX: 0.36
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLSE: 0.76
AGOX: 0.72
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLSE: 1.10
AGOX: 1.09
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.51
AGOX: 0.43
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLSE: 1.71
AGOX: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.36
CLSE
AGOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и AGOX

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AGOX в 4.21%

TTM2024202320222021
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.99%0.93%1.21%0.85%0.00%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.21%3.94%0.27%0.20%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и AGOX

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки AGOX в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-13.43%
CLSE
AGOX

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и AGOX

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 8.23%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
15.95%
CLSE
AGOX