Сравнение CLSE с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
CLSE и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или AGOX.
Основные характеристики
| CLSE | AGOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.02% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 44.06% | 29.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 6.04 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 24.37 | 9.59 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 17.00% |
| Макс. просадка | -14.28% | -27.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и AGOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и AGOX
С начала года, CLSE показывает доходность 40.02%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью 21.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и AGOX
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и AGOX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности AGOX в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.86% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.22% | 0.27% | 0.20% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и AGOX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки AGOX в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и AGOX
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.56%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.