PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с AGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с AGOX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

CLSE и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или AGOX.

Корреляция

Корреляция между CLSE и AGOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CLSE:

5.17%

AGOX:

23.56%

Макс. просадка

CLSE:

-1.03%

AGOX:

-2.35%

Текущая просадка

CLSE:

-1.03%

AGOX:

-2.24%

Доходность по периодам

CLSE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGOX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и AGOX

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и AGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и AGOX

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AGOX в 4.00%

TTM2024202320222021
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и AGOX

Максимальная просадка CLSE за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки AGOX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и AGOX

Загрузка...