Сравнение CLSE с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
CLSE и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или AGOX.
Корреляция
Корреляция между CLSE и AGOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и AGOX
Основные характеристики
CLSE:
2.62
AGOX:
0.95
CLSE:
3.58
AGOX:
1.54
CLSE:
1.46
AGOX:
1.18
CLSE:
4.69
AGOX:
1.77
CLSE:
18.17
AGOX:
5.28
CLSE:
1.91%
AGOX:
3.13%
CLSE:
13.26%
AGOX:
17.38%
CLSE:
-14.28%
AGOX:
-27.73%
CLSE:
-3.91%
AGOX:
-5.40%
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью 16.61%.
CLSE
35.84%
-2.17%
7.35%
35.24%
N/A
N/A
AGOX
16.61%
-1.73%
1.14%
17.78%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и AGOX
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и AGOX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AGOX в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.23% | 0.27% | 0.20% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и AGOX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки AGOX в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и AGOX
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.