PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и SPY


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.65%17.72%24.89%26.18%-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.


CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CLSE и SPY

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Доходность на риск

CLSE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.96

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.49

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

1.53

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

7.27

+13.03

CLSE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.96

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.56

+0.72

Корреляция

Корреляция между CLSE и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SPY

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SPY

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-55.19%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.05%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.53%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.09%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.54%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SPY

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.50%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

19.06%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.06%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.92%

-4.05%