PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLSE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLSE и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.87%
29.54%
CLSE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.25

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.42

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

CLSE:

1.06

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.30

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

CLSE:

0.96

SPY:

1.52

Индекс Язвы

CLSE:

3.96%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

CLSE:

15.25%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

CLSE:

-14.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CLSE:

-12.38%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLSE показывает доходность -7.90%, а SPY немного ниже – -8.15%.


CLSE

С начала года

-7.90%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-4.83%

1 год

2.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLSE и SPY

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
CLSE: 0.25
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.42
SPY: 0.51
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CLSE: 1.06
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CLSE: 0.30
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CLSE: 0.96
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.32
CLSE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SPY

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
1.00%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SPY

Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.38%
-12.17%
CLSE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SPY

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 6.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.43%
7.47%
CLSE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab