Сравнение CLSE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CLSE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или SPY.
Корреляция
Корреляция между CLSE и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SPY
Основные характеристики
CLSE:
2.63
SPY:
2.03
CLSE:
3.59
SPY:
2.71
CLSE:
1.46
SPY:
1.38
CLSE:
4.71
SPY:
3.02
CLSE:
18.37
SPY:
13.49
CLSE:
1.90%
SPY:
1.88%
CLSE:
13.26%
SPY:
12.48%
CLSE:
-14.28%
SPY:
-55.19%
CLSE:
-4.20%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 35.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%.
CLSE
35.42%
-1.47%
6.19%
34.37%
N/A
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SPY
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SPY
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SPY
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SPY
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.