Сравнение CLSE с QAI
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. CLSE is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 30.40%/yr vs 9.21%/yr for QAI. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 8.74%.
CLSE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 24.84%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.48%
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.45M | $12.13M | $10.22M | |
| $1.93M | $1.98M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам CLSE и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.84% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -6.26% |
Correlation
The correlation between CLSE and QAI is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between CLSE and QAI shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. QAI — Ранг доходности на риск
CLSE
QAI
Сравнение CLSE c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 3.69 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.21 | 12.55 | +17.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и QAI
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -14.95% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -3.71% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -7.78% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.92% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.56% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.09% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и QAI
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.86% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 5.74% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 6.90% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 6.73% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 6.25% | +7.60% |
Сравнение комиссий CLSE и QAI
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и QAI
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности QAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and QAI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (2.82%) compared to QAI (1.86%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs QAI's -14.95%.
On 3-year performance, CLSE leads with 30.40% vs 9.21% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 30.40% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.76% for CLSE.
They also come from different issuers: Convergence and New York Life. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.79% for QAI.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор