PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и QAI


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.21%8.29%6.67%10.07%-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 2.21%.


CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Сравнение комиссий CLSE и QAI

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


Доходность на риск

CLSE vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSEQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.42

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.00

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.03

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

9.34

+10.95

CLSE vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QAI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSEQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.42

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.52

+0.76

Корреляция

Корреляция между CLSE и QAI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и QAI

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QAI в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и QAI

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и QAI.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSEQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-14.95%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-5.43%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.14%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.60%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.18%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и QAI

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSEQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.69%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

4.96%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

7.56%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

6.51%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

6.12%

+7.75%