PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. CLSE is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs 10.28%/yr for QAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.07%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и QAI

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-5.93%

Correlation

The correlation between CLSE and QAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.54

The correlation between CLSE and QAI shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSE и QAI

Секторы
CLSE
QAI

Технологии

33.2%
21.9%

Здравоохранение

6.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.2%

Энергетика

2.7%
3.7%

Промышленность

2.2%
13.6%

Коммунальные услуги

1.7%
3.8%

Недвижимость

1.7%
2.9%

Сырьевые материалы

1.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.7%

Финансовые услуги

-2.5%
19.5%

Технологии

CLSE
33.2%
QAI
21.9%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
QAI
7.1%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
QAI
7.3%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
QAI
11.2%

Энергетика

CLSE
2.7%
QAI
3.7%

Промышленность

CLSE
2.2%
QAI
13.6%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
QAI
3.8%

Недвижимость

CLSE
1.7%
QAI
2.9%

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
QAI
5.3%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
QAI
3.7%

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
QAI
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADMECLSE с NLSIX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с VTIQAI с DFND

Доходность на риск

CLSE vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.74

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
3.91

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.55

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

4.42

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

18.26

+21.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.74

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.57

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CLSE и QAI

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-14.95%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-3.71%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-7.78%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.57%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.90%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и QAI

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.06%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

4.91%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

5.99%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

6.55%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

6.17%

+7.71%

Сравнение комиссий CLSE и QAI

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и QAI

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and QAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs QAI's -14.95%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 10.28% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and New York Life. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.79% for QAI.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор