PortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLSE и QAI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CLSE и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.21%
9.01%
CLSE
QAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.51

QAI:

0.58

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.76

QAI:

0.84

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

QAI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

QAI:

0.55

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.71

QAI:

2.44

Индекс Язвы

CLSE:

4.95%

QAI:

1.75%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.38%

QAI:

7.36%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

CLSE:

-10.96%

QAI:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью -0.96%.


CLSE

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QAI

С начала года

-0.96%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-0.65%

1 год

3.89%

5 лет

3.48%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLSE и QAI

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLSE: 0.51
QAI: 0.58
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLSE: 0.76
QAI: 0.84
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLSE: 1.10
QAI: 1.12
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.51
QAI: 0.55
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLSE: 1.71
QAI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.58
CLSE
QAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и QAI

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QAI в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.99%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.25%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и QAI

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-3.59%
CLSE
QAI

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и QAI

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
5.27%
CLSE
QAI