Сравнение CLSE с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
CLSE и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или QAI.
Основные характеристики
| CLSE | QAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.02% | 7.48% |
| Дох-ть за 1 год | 44.06% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 6.04 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 24.37 | 15.92 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 0.74% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 5.18% |
| Макс. просадка | -14.28% | -14.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и QAI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и QAI
С начала года, CLSE показывает доходность 40.02%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 7.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и QAI
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и QAI
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QAI в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.86% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.79% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и QAI
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и QAI
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.