Сравнение CLSE с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
CLSE и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или QAI.
Корреляция
Корреляция между CLSE и QAI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и QAI
Основные характеристики
CLSE:
2.74
QAI:
1.51
CLSE:
3.72
QAI:
2.14
CLSE:
1.48
QAI:
1.27
CLSE:
4.91
QAI:
2.24
CLSE:
18.90
QAI:
9.95
CLSE:
1.92%
QAI:
0.78%
CLSE:
13.27%
QAI:
5.13%
CLSE:
-14.28%
QAI:
-14.95%
CLSE:
-3.12%
QAI:
-1.80%
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 6.74%.
CLSE
36.96%
-1.31%
8.59%
36.04%
N/A
N/A
QAI
6.74%
-0.48%
3.81%
7.07%
2.56%
2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и QAI
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и QAI
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности QAI в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.82% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и QAI
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и QAI
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.