Сравнение CLSE с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
CLSE и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или QAI.
Корреляция
Корреляция между CLSE и QAI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и QAI
Основные характеристики
CLSE:
0.50
QAI:
0.72
CLSE:
0.74
QAI:
1.01
CLSE:
1.10
QAI:
1.13
CLSE:
0.59
QAI:
1.14
CLSE:
1.93
QAI:
3.44
CLSE:
3.84%
QAI:
1.15%
CLSE:
14.86%
QAI:
5.49%
CLSE:
-14.28%
QAI:
-14.95%
CLSE:
-9.63%
QAI:
-2.67%
Доходность по периодам
CLSE
-5.02%
-4.10%
-1.10%
7.26%
N/A
N/A
QAI
0.00%
-1.01%
0.33%
4.04%
4.31%
1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и QAI
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLSE и QAI
CLSE
QAI
Сравнение CLSE c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и QAI
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности QAI в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.97% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.23% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и QAI
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и QAI
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.