Сравнение CLSE с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
CLSE и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или HTUS.
Основные характеристики
| CLSE | HTUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.38% | 9.48% |
| Дох-ть за 1 год | 39.06% | 32.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 15.42% |
| Макс. просадка | -14.28% | -47.47% |
| Current Drawdown | -2.12% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и HTUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и HTUS
С начала года, CLSE показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 9.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и HTUS
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и HTUS
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HTUS в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.01% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 1.08% | 1.18% | 7.86% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и HTUS
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и HTUS
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.