PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с HTUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

CLSE и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и HTUS

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		2.96%20.44%35.54%17.54%-3.04%
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%25.02%30.11%-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.

CLSE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.02%
С начала года
2.96%
6 месяцев
9.11%
1 год
31.47%
3 года*
24.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFNDCLSE с NLSIX
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTVHTUS с EPI

Сравнение комиссий CLSE и HTUS

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

CLSE vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.79

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.37

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.99

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.56

6.79

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа HTUS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.79

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.51

+0.74

Корреляция

Корреляция между CLSE и HTUS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и HTUS

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HTUS в 12.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.92%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и HTUS

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и HTUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-47.50%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-17.90%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-5.29%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.11%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.61%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и HTUS

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.68%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.36%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.24%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

21.90%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

18.99%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

21.38%

-7.53%