PortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с HTUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLSE и HTUS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLSE и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.96%
52.04%
CLSE
HTUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.45

HTUS:

0.42

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.68

HTUS:

0.80

Коэф-т Омега

CLSE:

1.09

HTUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.45

HTUS:

0.40

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.49

HTUS:

2.04

Индекс Язвы

CLSE:

4.99%

HTUS:

4.75%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.37%

HTUS:

23.12%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

HTUS:

-47.47%

Текущая просадка

CLSE:

-10.51%

HTUS:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью -5.10%.


CLSE

С начала года

-5.94%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-3.27%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTUS

С начала года

-5.10%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-4.31%

1 год

10.13%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLSE и HTUS

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.


График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и HTUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLSE: 0.45
HTUS: 0.42
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLSE: 0.68
HTUS: 0.80
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLSE: 1.09
HTUS: 1.13
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.45
HTUS: 0.40
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLSE: 1.49
HTUS: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.42
CLSE
HTUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и HTUS

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HTUS в 18.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.98%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.76%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и HTUS

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-9.18%
CLSE
HTUS

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и HTUS

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 8.14%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.14%
18.89%
CLSE
HTUS