PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с ADME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с ADME

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).

CLSE и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или ADME.

Корреляция

Корреляция между CLSE и ADME составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.58

ADME:

0.68

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.75

ADME:

1.05

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

ADME:

1.15

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

ADME:

0.69

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.57

ADME:

2.38

Индекс Язвы

CLSE:

5.33%

ADME:

4.55%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.26%

ADME:

15.56%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

ADME:

-27.49%

Текущая просадка

CLSE:

-6.98%

ADME:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью -1.19%.

CLSE

С начала года

-2.23%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADME

С начала года

-1.19%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-3.19%

1 год

10.54%

5 лет

8.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и ADME

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и ADME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и ADME

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ADME в 0.45%

TTM202420232022202120202019201820172016
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.45%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и ADME

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ADME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и ADME

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.68%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...