PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с ADME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с ADME

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).

CLSE и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или ADME.

Корреляция

Корреляция между CLSE и ADME составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLSE и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.21%
10.04%
CLSE
ADME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.51

ADME:

0.51

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.76

ADME:

0.80

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

ADME:

1.11

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

ADME:

0.51

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.71

ADME:

1.92

Индекс Язвы

CLSE:

4.95%

ADME:

4.12%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.38%

ADME:

15.40%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

ADME:

-27.49%

Текущая просадка

CLSE:

-10.96%

ADME:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -7.30%.

CLSE

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADME

С начала года

-7.30%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-7.10%

1 год

6.54%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и ADME

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и ADME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLSE: 0.51
ADME: 0.51
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLSE: 0.76
ADME: 0.80
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLSE: 1.10
ADME: 1.11
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.51
ADME: 0.51
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLSE: 1.71
ADME: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.51
CLSE
ADME

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и ADME

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности ADME в 0.48%

TTM202420232022202120202019201820172016
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.99%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.48%0.47%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и ADME

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ADME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-10.72%
CLSE
ADME

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и ADME

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 8.23%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
10.30%
CLSE
ADME