PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с ADME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с ADME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).

CLSE и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и ADME

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-14.91%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.05%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с NLSIX
Часто сравнивают с ADME:
ADME с ACIOADME с SPYADME с BRK-BADME с FTLSADME с PUTWADME с VOOADME с JMOM

Сравнение комиссий CLSE и ADME

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEADMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.85

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.28

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

1.37

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

5.58

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.85

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.54

+0.74

Корреляция

Корреляция между CLSE и ADME составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и ADME

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ADME в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и ADME

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ADME.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-27.49%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.99%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.98%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.05%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.21%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и ADME

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.04%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.60%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

13.91%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.87%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

14.45%

-0.58%