PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. CLSE is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs 17.40%/yr for ADME. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 9.81%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и ADME

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-14.91%

Correlation

The correlation between CLSE and ADME is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between CLSE and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSE и ADME

Секторы
CLSE
ADME

Технологии

33.2%
35.2%

Здравоохранение

6.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.3%

Энергетика

2.7%
3.6%

Промышленность

2.2%
8.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

-2.5%
11.9%

Технологии

CLSE
33.2%
ADME
35.2%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
ADME
8.4%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
ADME
10.2%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
ADME
11.3%

Энергетика

CLSE
2.7%
ADME
3.6%

Промышленность

CLSE
2.2%
ADME
8.3%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
ADME
2.3%

Недвижимость

CLSE
1.7%
ADME
2.0%

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
ADME
1.7%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
ADME
5.0%

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
ADME
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с NLSIX
Часто сравнивают с ADME:
ADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOMADME с VOO

Доходность на риск

CLSE vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.11

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
3.01

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.37

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

2.80

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

12.23

+27.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.11

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.63

+0.96

Просадки

Сравнение просадок CLSE и ADME

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-27.49%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.49%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-15.67%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.92%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.71%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и ADME

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.99%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.69%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

9.95%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

12.87%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

14.40%

-0.52%

Сравнение комиссий CLSE и ADME

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и ADME

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and ADME have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs ADME's -27.49%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 17.40% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.37% for ADME.

CLSE is categorized as Long-Short, while ADME is Hedge Fund. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.79% for ADME.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор