Сравнение CLSE с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
CLSE и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или ADME.
Основные характеристики
| CLSE | ADME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.38% | 6.80% |
| Дох-ть за 1 год | 39.06% | 20.31% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 10.10% |
| Макс. просадка | -14.28% | -27.49% |
| Current Drawdown | -2.12% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и ADME составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и ADME
С начала года, CLSE показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 6.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и ADME
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и ADME
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ADME в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.01% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.74% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и ADME
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ADME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и ADME
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.