PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLSE и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 11.18%.


CLSE

1 день
-0.44%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
22.51%
С начала года
24.84%
1 год
43.30%
3 года*
30.40%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.48%

ADME

1 день
-0.06%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
10.38%
С начала года
11.18%
1 год
17.66%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.50%
10 лет*
8.94%
Всё время*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.18M$769.48K$797.09K
$14.45M$12.13M$10.22M

Сравнение доходности по годам CLSE и ADME


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
24.84%20.44%35.54%17.54%-4.38%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
11.18%10.28%22.11%15.42%-15.72%

Correlation

The correlation between CLSE and ADME is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between CLSE and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CLSE c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLSEADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.97

2.37

+6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.21

8.97

+21.25

CLSE vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSE и ADME

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ADME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSEADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-27.49%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.49%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-15.67%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.06%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.82%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.97%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и ADME

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 2.82%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSEADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.81%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.10%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.12%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.06%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

14.47%

-0.62%

Сравнение комиссий CLSE и ADME

CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и ADME

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности ADME в 0.35%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.35%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLSE and ADME have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (3.81%) compared to CLSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs ADME's -27.49%.

On 3-year performance, CLSE leads with 30.40% vs 16.50% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 30.40% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.35% for ADME.

CLSE is categorized as Long-Short, while ADME is Equity Hedged. They also come from different issuers: Convergence and Aptus. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.79% for ADME.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор