Сравнение CLSE с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
CLSE и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или FTLS.
Корреляция
Корреляция между CLSE и FTLS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и FTLS
Основные характеристики
CLSE:
2.74
FTLS:
1.89
CLSE:
3.72
FTLS:
2.56
CLSE:
1.48
FTLS:
1.35
CLSE:
4.91
FTLS:
4.32
CLSE:
18.90
FTLS:
14.29
CLSE:
1.92%
FTLS:
1.34%
CLSE:
13.27%
FTLS:
10.14%
CLSE:
-14.28%
FTLS:
-20.53%
CLSE:
-3.12%
FTLS:
-2.26%
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 19.43%.
CLSE
36.96%
-1.31%
8.59%
36.04%
N/A
N/A
FTLS
19.43%
1.64%
6.50%
18.94%
10.14%
8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и FTLS
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и FTLS
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FTLS в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и FTLS
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и FTLS
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.