Сравнение CLSE с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
CLSE и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и FTLS
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
CLSE vs. FTLS — Ранг доходности на риск
CLSE
FTLS
Сравнение CLSE c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.09 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.62 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.83 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 7.62 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.09 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и FTLS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и FTLS
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и FTLS
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -20.54% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.17% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.99% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.73% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.48% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и FTLS
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.91% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 6.54% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 10.46% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 10.63% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 11.30% | +2.57% |