Сравнение CLSE с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
CLSE и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или FTLS.
Основные характеристики
| CLSE | FTLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.38% | 7.10% |
| Дох-ть за 1 год | 39.06% | 19.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 9.45% |
| Макс. просадка | -14.28% | -20.53% |
| Current Drawdown | -2.12% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и FTLS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и FTLS
С начала года, CLSE показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и FTLS
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и FTLS
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FTLS в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.01% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.39% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и FTLS
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и FTLS
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.