PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и FTLS


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
-0.44%9.09%18.80%16.94%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%.


CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий CLSE и FTLS

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


Доходность на риск

CLSE vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSEFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.09

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.62

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

1.83

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

7.62

+12.67

CLSE vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FTLS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSEFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.09

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.77

+0.51

Корреляция

Корреляция между CLSE и FTLS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и FTLS

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTLS в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и FTLS

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FTLS.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSEFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-20.54%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.17%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.99%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.73%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и FTLS

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSEFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.91%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

6.54%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.46%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

10.63%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

11.30%

+2.57%