Сравнение SVXY с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
SVXY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 54.72% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и CAOS
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
SVXY vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SVXY
CAOS
Сравнение SVXY c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.26 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и CAOS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и CAOS
Ни SVXY, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и CAOS
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -3.60% | -91.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -3.60% | -22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -0.93% | -82.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -0.90% | -55.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.18% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и CAOS
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 0.74% | +14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 1.31% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 4.68% | +33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 4.37% | +31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 4.37% | +46.86% |