PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. SVXY is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, SVXY returned 13.43%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%54.72%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between SVXY and CAOS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between SVXY and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SVXY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.94

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.45

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

6.09

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.21

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SVXY и CAOS

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-3.60%

-91.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-0.76%

-22.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-3.60%

-42.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-1.11%

-78.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-0.90%

-55.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

0.30%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и CAOS

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

0.25%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

1.03%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

1.52%

+27.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

4.25%

+31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

4.25%

+46.50%

Сравнение комиссий SVXY и CAOS

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и CAOS

Ни SVXY, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVXY and CAOS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (4.01%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.43% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.43% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

SVXY and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY is categorized as Volatility, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.63% for CAOS.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор