Сравнение CAOS с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
CAOS и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или BOXX.
Основные характеристики
| CAOS | BOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 13.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 47.62 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 10.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 140.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 731.48 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 0.38% |
| Макс. просадка | -3.41% | -0.12% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAOS и BOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BOXX
С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и BOXX
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BOXX
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | |
|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BOXX
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BOXX
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.