PortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAOS и BOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
11.20%
CAOS
BOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

1.18

BOXX:

13.92

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.69

BOXX:

38.22

Коэф-т Омега

CAOS:

1.46

BOXX:

12.01

Коэф-т Кальмара

CAOS:

2.04

BOXX:

45.69

Коэф-т Мартина

CAOS:

7.83

BOXX:

580.05

Индекс Язвы

CAOS:

0.80%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.33%

BOXX:

0.36%

Макс. просадка

CAOS:

-3.41%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

CAOS:

-3.08%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.39%.


CAOS

С начала года

1.29%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOXX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и BOXX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.


График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAOS: 1.18
BOXX: 13.92
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAOS: 1.69
BOXX: 38.22
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAOS: 1.46
BOXX: 12.01
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAOS: 2.04
BOXX: 45.69
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAOS: 7.83
BOXX: 580.05

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
13.92
CAOS
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BOXX

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


Просадки

Сравнение просадок CAOS и BOXX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.08%
0
CAOS
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BOXX

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
0.11%
CAOS
BOXX