PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
2.51%
CAOS
BOXX

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.52%.


CAOS

С начала года

4.79%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.32%

1 год

5.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BOXX

С начала года

4.52%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAOSBOXX
Коэф-т Шарпа1.6813.75
Коэф-т Сортино2.6246.87
Коэф-т Омега1.5710.47
Коэф-т Кальмара2.50137.79
Коэф-т Мартина7.83732.32
Индекс Язвы0.66%0.01%
Дневная вол-ть3.09%0.38%
Макс. просадка-3.41%-0.12%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и BOXX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.


CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CAOS и BOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.6813.75
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.6246.87
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.5710.47
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50137.79
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83732.32
CAOS
BOXX

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
13.75
CAOS
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BOXX

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


TTM
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BOXX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
CAOS
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BOXX

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.08%
CAOS
BOXX