PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

CAOS и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и BOXX

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CAOS на уровне 0.96% и BOXX на уровне 0.96%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOLCAOS с HIDE
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с SCHD

Сравнение комиссий CAOS и BOXX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

CAOS vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

12.86

-12.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

36.75

-35.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

9.21

-7.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

61.54

-60.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

571.35

-569.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

12.86

-12.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

12.97

-11.71

Корреляция

Корреляция между CAOS и BOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BOXX

Ни CAOS, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BOXX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-0.12%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-0.07%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.07%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

0.00%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.01%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BOXX

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.15%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

0.25%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

0.33%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

0.37%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

0.37%

+4.00%