Сравнение CAOS с BOXX
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. CAOS is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.53%/yr vs 4.69%/yr for BOXX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.26%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $333.87M | $278.90M | $284.54M | |
| $6.99M | $5.50M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам CAOS и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.26% | 4.37% | 5.16% | 4.30% |
Correlation
The correlation between CAOS and BOXX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between CAOS and BOXX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. BOXX — Ранг доходности на риск
CAOS
BOXX
Сравнение CAOS c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 8.50 | -7.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 59.23 | -57.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 496.77 | -492.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BOXX
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -0.12% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.07% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -0.12% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BOXX
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.08% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.27% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.33% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 0.37% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 0.37% | +3.80% |
Сравнение комиссий CAOS и BOXX
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BOXX
Ни CAOS, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and BOXX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOS has higher volatility (0.37%) compared to BOXX (0.08%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, BOXX leads with 4.69% vs 3.53% for CAOS. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOXX has performed better with a 4.69% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
CAOS and BOXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAOS is categorized as Options Trading, while BOXX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор